不懂金融知識(shí)，能不能從事量化交易？

最近看到一些同學(xué)，對(duì)于打算從事量化交易行業(yè)，還在為需不需要搞懂金融基礎(chǔ)知識(shí)而糾結(jié)。我想從介紹我自身的過往履歷，心路歷程的方式，來做為各位同學(xué)疑惑的解答。

我是一名獨(dú)立自由的量化交易從業(yè)者，坊間也稱作獨(dú)立交易員，英文譯作Independence Trader。有一家自己的工作室，處于一種不受雇，也不雇傭的狀態(tài)。
其實(shí)就是不上班，自己獨(dú)立運(yùn)做資金在二級(jí)市場(chǎng)做交易這種。
從事獨(dú)立自由量化交易工作已經(jīng)第5個(gè)年頭了，對(duì)量化交易行業(yè)的認(rèn)知，從一開始的懵懵懂懂四處求學(xué)，到現(xiàn)在獨(dú)立運(yùn)作大型資金并產(chǎn)生正向良好的預(yù)期收益。

（量化模型運(yùn)做的其中一個(gè)股票帳戶）

因?yàn)閺氖铝炕灰兹说穆殬I(yè)通病，是孤獨(dú)。而且因?yàn)槲易龅氖浅绦蜃詣?dòng)化類型的量化交易，讓我有了大把屬于自己的時(shí)間，因?yàn)椴幌雽⑦@些用作孤獨(dú)自哀的寶貴時(shí)間浪費(fèi)，我近年來嘗試著我的所學(xué)，所思，透過文章的方式進(jìn)行展現(xiàn)，把寫作文章當(dāng)做我自己的樹洞。對(duì)著樹洞吐露出自己的心聲，讓這些孤獨(dú)的感覺能有些許的釋放與化解。
我早年是證券公司的基層，因?yàn)椴幌矚g做一些瑣碎而無腦的工作，反而喜歡研究投資分析與交易技術(shù)，喜愛投資交易帶來的財(cái)富增長(zhǎng)的愉悅感與成就感。在工作8年之后，我退出了原來的無聊工作環(huán)境，重新選擇了證券投資交易這個(gè)行當(dāng)，至于為什么選擇量化交易的方向，很難用一句話講明白。
現(xiàn)在回想起來，正是在證券公司這幾年，我利用這些平平奇的日子，打好了做為一名合格投資交易人員的必備基礎(chǔ)。很多基礎(chǔ)知識(shí)不是你從書本上就能了解到的，從書本上了解到的東西，僅僅是概念，不深刻。比如漲停板為什么要定在10%，為什么有些品種漲停板是卻是20%，這些知識(shí)你不經(jīng)歷實(shí)踐，靠書本知識(shí)死記硬背是無用的。
那幾年，只要一有閑睱時(shí)間，我就摸魚求學(xué)，我從最基礎(chǔ)的金融基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)起，了解什么是K線，什么是合格投資者，什么是期權(quán)定價(jià)模型，什么是QDII，了解這個(gè)圈內(nèi)最厲害的大佬的發(fā)家史，他們都在做什么。
最重要的在證券公司，你可以接觸到形形色色的投資者，交易員，還有機(jī)構(gòu)投資者（也就是神秘的“莊家”）。那個(gè)時(shí)候還有交易大廳，大戶室，中戶室，因?yàn)榫驮谀闵磉叄刻焖麄儠?huì)聯(lián)系你，與你聊天交流，多數(shù)是找你幫他解決問題。久而久之，你就成了他們最忠實(shí)的粉絲或者叫朋友，根據(jù)做交易投資的大機(jī)率會(huì)是孤獨(dú)患者的理論，你最終會(huì)成為見證這些投資者成功或者失敗經(jīng)歷的歷史見證者，他們也會(huì)樂于與你分享他們的投資路上的喜怒哀樂。在交易大廳里面，他們最喜愛的就是討論交易技術(shù)，始終是一種誰也說服不了誰的狀態(tài)。我做為工作人員，就是在這樣的每天在這樣的氛圍下，學(xué)會(huì)聆聽，歸納總結(jié)，用自己的小錢刻苦地實(shí)操著那些寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
從證券公司離職之后，對(duì)于交易職業(yè)謀生，棲身何處的選擇上，我也犯了難。
傳統(tǒng)的做法是，依附于合格投資機(jī)構(gòu)，比如基金公司，券商的一些自營(yíng)投資團(tuán)隊(duì)，或者是一些比較有實(shí)力的游資財(cái)團(tuán)。
但我自己對(duì)集體生產(chǎn)生活式的工作氛圍不來電，估計(jì)是從少受夠了大集體，或者是不太喜歡與各式各樣的人結(jié)交的原因，因?yàn)槲乙恢闭J(rèn)定，人才是這個(gè)世間最復(fù)雜的事物，能避就避，能簡(jiǎn)單就簡(jiǎn)單。
所以從證券公司離職后，我就基本屬于一種單干的狀態(tài)，我常自嘲，獸人永不為奴！
后來我與人搞過量化交易的軟件工程公司，失敗了。雖然失敗了，但其間留下了不少寶貴的財(cái)富，尤其是積累的一些量化交易金融工程相關(guān)的知識(shí)。認(rèn)識(shí)了這個(gè)國(guó)家最頂尖的那一批量化金融工程的實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)，以及先進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)團(tuán)隊(duì)的量化交易的做法。
從始至今，我在職業(yè)歷程的各個(gè)段，一直試著學(xué)習(xí)與接觸各類浩瀚如繁星般的金融知識(shí)，各式各樣的新技術(shù)，新做法。先用眼觀察這個(gè)世界，再試著了解這個(gè)世界，這才是發(fā)現(xiàn)這個(gè)世界運(yùn)行規(guī)律的屠龍要術(shù)。
畢竟要在某個(gè)行業(yè)立身，最首要的任務(wù)，就是盡可能利用好前面幾年，總結(jié)發(fā)現(xiàn)這個(gè)行業(yè)的的一些規(guī)律，法則，紅線，最后才是利用所掌握的知識(shí)，為自己的口袋或者靈魂服務(wù)。
對(duì)于量化交易，我發(fā)現(xiàn)金融知識(shí)，尤其證券市場(chǎng)的相關(guān)知識(shí)，投資分析技術(shù)、交易技術(shù)這些相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)掌握，則是立志從事證券交易行業(yè)人員的必經(jīng)之路。
至于，一些量化交易人員鼓吹的“量化交易人員學(xué)習(xí)金融無用論”，我是極力反對(duì)的。
當(dāng)然學(xué)習(xí)期間我踩過的坑，繞過的彎路挺多，有一些坑是完全可以避免的，只是因?yàn)榛A(chǔ)知識(shí)架構(gòu)體系的不完善。現(xiàn)在看起來特別清晰的路線方向，在當(dāng)年看來卻是模糊不清的。
比如說，前些年在準(zhǔn)備投身交易市場(chǎng)的時(shí)候，是有兩條投研路線擺在我面前的，一條是主觀交易，另外一條就是我現(xiàn)在從事的量化交易。但現(xiàn)實(shí)中很多人是把兩者混為一談，或者很難做區(qū)分。在當(dāng)時(shí)我自然也是不清的，我只知道要做交易，要當(dāng)一名出色的投資分析師，交易員。

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所謂主觀交易，是與客觀交易相對(duì)應(yīng)的概念。其實(shí)這個(gè)主觀交易這個(gè)概念一直沒有官方定性，我的理解當(dāng)中，只要是一切遵從歷史過往的生產(chǎn)生活、交易行為當(dāng)中總結(jié)出的經(jīng)驗(yàn)規(guī)律，來指導(dǎo)其在二級(jí)市場(chǎng)的交易的行為，應(yīng)該都算作主觀交易。
主觀交易還有一個(gè)鮮明獨(dú)有的特點(diǎn)，那就是主觀交易者，在執(zhí)行交易的過程中，往往遵循的是自己的內(nèi)心，心之所往即是看待這個(gè)交易世界的不二法門。他們的交易行為，可以隨心即性，唯結(jié)果論，唯自我（心）論，唯人論。
客觀交易，則是相對(duì)主觀交易的，客觀交易以物質(zhì)世界、因果、系統(tǒng)量化、統(tǒng)計(jì)、理論依據(jù)、概率分布等等為其鮮明特點(diǎn)，客觀交易當(dāng)中，最出名的就是量化交易，依靠現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)，物理，數(shù)學(xué)理論等為研究形式的理論支持，以研究過程引導(dǎo)正向預(yù)期結(jié)果，再以正向預(yù)期結(jié)果反向制約控制過程研究，
正是客觀-量化交易這種獨(dú)特的研究、交易執(zhí)行的精妙過程，我在了解詳細(xì)之后，加上打小所受的馬克思唯物主義世界觀，這種世界觀推崇，將實(shí)踐融入其中，克服舊世代的唯物主義的缺陷，避免陷入思辨哲學(xué)。我深受其“毒”，讓我選擇了后者的量化交易。
人呢，首先要在各種各樣的誘惑面前，保持一個(gè)純凈可接納一切事物的心理與身體，在經(jīng)歷過一些歲月年份的熏陶之后，要試著放飛自己的心靈與身體，不要再被各種科學(xué)宗教給束縛，只有當(dāng)自己的身體心靈自由之后，才能保持一個(gè)積積向上的精神狀態(tài)與身體力行的自律。
而對(duì)于“做量化交易真的不需要懂金融嗎？”諸如此類的各種異端學(xué)說，應(yīng)該保有最起碼的辯證唯物主義心態(tài)，因?yàn)閷?shí)踐出真知，這是千古不變的定律。
因?yàn)椋闶切枰?ldquo;做好”的，而不是，僅僅是“做”量化交易
我想提醒的是，做好證券交易，量化交易這些門類，最重要的東西，與其它各行各業(yè)做至頂尖的秘密，別無二致，唯有恒心與毅力（老外鼓吹的focus,專注力）。