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Dr. Paul Wilmott
Paul Wilmott博士是國際知名的定量金融專家和CQF的創(chuàng)始人。他的研究工作非常廣泛，在領(lǐng)先的數(shù)學(xué)和金融期刊上發(fā)表了100多篇文章，還出版了幾本國際知名的數(shù)學(xué)建模和衍生品書籍，包括暢銷的《量化金融》。他在美國和歐洲主要金融機構(gòu)擁有豐富的咨詢經(jīng)驗，并創(chuàng)立了波動性套利對沖基金和大學(xué)學(xué)位課程。
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Dr. Sébastien Lleo
Sébastien Lleo博士是法國NEOMA商學(xué)院金融學(xué)副教授。 此前， 他曾在加拿大從事投資管理和風(fēng)險管理7年， 并在英國和加拿大擔(dān)任咨詢職位。Sébastien是風(fēng)險管理專著的作者， 也是風(fēng)險敏感隨機控制和股市崩盤書籍的合著者。 Sébastien擁有工商管理碩士、 數(shù)學(xué)博士和社會科學(xué)博士學(xué)位。 他也是CFA特許持有人、 注冊財務(wù)風(fēng)險經(jīng)理、 專業(yè)風(fēng)險經(jīng)理和CQF校友。
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Claus Huber
Claus Huber是法蘭克福德卡投資公司的投資組合經(jīng)理， 他在那里幫助開發(fā)新的投資產(chǎn)品。 作為Rodex Risk Advisers LLC總部位于瑞士阿爾滕多夫，為客戶提供風(fēng)險管理和量化投資解決方案方面的咨詢。 他擁有豐富的企業(yè)家、 風(fēng)險經(jīng)理、 信貸策略師、 對沖基金分析師和政府債券交易員的經(jīng)驗， 曾為對沖基金、 銀行和保險公司工作。
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Dr. Jon Gregory
Jon Gregory博士是一名獨立專家， 專門從事交易對手風(fēng)險和xVA相關(guān)項目。 他曾在巴克萊資本、 法國巴黎銀行和花旗集團任職， 在職業(yè)生涯中從事過許多信用風(fēng)險方面的工作。 他是《交易對手信用風(fēng)險： 全球金融市場和中央交易對手面臨的新挑戰(zhàn)： 強制性清算和雙邊保證金要求對場外衍生品的影響》 一書作者。 他是IHS Markit Solum金融衍生品咨詢和學(xué)術(shù)咨詢委員會的高級顧問。
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Dr. Riaz Ahmad
Riaz Ahmad博士是CQF教師的校長， 教授數(shù)學(xué)金融、 C++編程和數(shù)學(xué)方法基礎(chǔ)課程。 里亞茲是一位應(yīng)用數(shù)學(xué)家， 在金融衍生品的數(shù)學(xué)和計算方面有教學(xué)和研究興趣–特別是隨機波動和跳躍擴散模型、 奇異期權(quán)和利率模型。 里亞茲曾在倫敦大學(xué)學(xué)院和牛津大學(xué)教授數(shù)學(xué)金融。
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Dr. Richard Vladimir Diamond
Richard Vladimir Diamond博士提供超過13年的量化金融、 數(shù)據(jù)分析和計量經(jīng)濟學(xué)的教學(xué)和實踐經(jīng)驗。 他是公認(rèn)的經(jīng)驗性研究的協(xié)整貿(mào)易發(fā)表在威爾莫特和分布的學(xué)術(shù)。 在倫敦攝政大學(xué)和倫敦城市大學(xué)任職后， 他擔(dān)任副校長一職在一家私人投資辦公室?guī)椭刂瀑Y產(chǎn)管理公司的賬戶， 并建立一個擁有數(shù)百萬股權(quán)、 普通期權(quán)和外匯敞口的交易業(yè)務(wù)的VIX期貨公司。
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Dr. YvesHilpisch
Yves Hilpisch博士是Python Quants和AI機器的創(chuàng)始人和首席執(zhí)行官–專注于金融數(shù)據(jù)科學(xué)、 機器學(xué)習(xí)和人工智能驅(qū)動的算法交易。 Yves擁有數(shù)學(xué)金融博士學(xué)位， 是邁阿密赫伯特商學(xué)院計算金融學(xué)的兼職教授。 Yves是金融分析圖書館DX的創(chuàng)始人分析和組織各種城市的python、 人工智能和算法交易的事件、 會議和訓(xùn)練營。 他在全球技術(shù)會議上發(fā)表了主題演講， 并著有五本書。
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Dr. Steve Phelps
Steve Phelps博士在電子商務(wù)和金融領(lǐng)域有豐富的經(jīng)驗， 曾為多家中小企業(yè)和藍(lán)籌股公司工作。 他與人共同創(chuàng)立了一家初創(chuàng)公司Ripple SoftwareLtd.， 該公司為eBay市場上的電力銷售商開發(fā)了經(jīng)濟計量分析工具， 后來又與Victria Ltd.合作推出了一個原型暗池交易平臺。 他對開發(fā)使用大數(shù)據(jù)集系統(tǒng)地校準(zhǔn)基于代理的仿真模型的方法感興趣。
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Dr. Espen Gaarder Haug
Espen Gaarder Haug博士從事衍生品交易和研究已有20多年。 他曾在紐約摩根大通擔(dān)任自營期權(quán)交易員， 并為兩家價值數(shù)十億美元的對沖基金Amaranth和Paloma Partners擔(dān)任期權(quán)交易員。他還為大通曼哈頓銀行（現(xiàn)為摩根大通） 擔(dān)任期權(quán)做市商。 他幾乎參與了所有的期權(quán)市場， 包括股票市場， 貨幣、 固定收益、 能源和商品。 他擁有挪威科技大學(xué)的博士學(xué)位。
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Dr. Peter J?ckel
Peter J?ckel博士是OTC分析的創(chuàng)始人和常務(wù)董事。 1995年， 他在牛津大學(xué)獲得物理學(xué)博士學(xué)位。 他曾在定量分析、 金融建模等多個方面工作， 并為納特韋斯特、 蘇格蘭皇家銀行和荷蘭銀行等銀行工作。 彼得是《金融學(xué)中的蒙特卡羅方法》 （2002） 一書以及一系列關(guān)于金融數(shù)學(xué)和衍生品模型的文章的作者。
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Professor Stephen Taylor
Stephen Taylor曾在蘭開斯特?fù)?dān)任財務(wù)主席大學(xué)管理學(xué)院自1993年成立。 他的學(xué)位是數(shù)學(xué)和運籌學(xué)。 他在蘭開斯特大學(xué)教金融計量學(xué)， 近年來在挪威、 中國、 澳大利亞和新西蘭的大學(xué)擔(dān)任客座講師。 他在隨機波動性和GARCH模型方面的開創(chuàng)性工作被收錄在被高度引用的《金融時間序列建?！?書中。
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Dr. Miquel Noguer Alonso
Miquel Noguer Alonso博士是一名金融市場從業(yè)人員， 擁有20多年的資產(chǎn)管理經(jīng)驗。 他是全球人工智能的首席開發(fā)官， 曾在瑞銀和畢馬威工作。 他是FDP研究所的顧問委員會成員， 曾在哥倫比亞大學(xué)、 帝國理工學(xué)院和紐約大學(xué)任教， 講授金融技術(shù)、 大數(shù)據(jù)和資產(chǎn)配置等主題。 2010年， 他以優(yōu)異成績獲得了數(shù)量金融博士學(xué)位。
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Tony Guida
Tony Guida是一位量化投資組合經(jīng)理和研究員。托尼的工作重點是從傳統(tǒng)的基本面、 市場信號、替代數(shù)據(jù)和機器學(xué)習(xí)中提取不同來源的市場低效率。 托尼擁有經(jīng)濟計量學(xué)和金融學(xué)碩士學(xué)位， 是《金融機器學(xué)習(xí)》 雜志的主編， 也是歐洲、 中東和非洲機械工業(yè)聯(lián)盟智囊團主席。 他與人合著了《量化投資中的大數(shù)據(jù)與機器學(xué)習(xí)》 一書。
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Dr. Randeep Gug
Randeep Gug博士是Fitch Learning公共課程和CQF的常務(wù)董事和CQF項目總監(jiān)。 他在所羅門史密斯巴尼的股票部門工作了五年， 后來在印度國家證券交易所從事期貨和期權(quán)交易。 作為一名合格的教師， 他擁有一流的榮譽學(xué)位和半導(dǎo)體物理研究博士學(xué)位。
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Dr. Si-Yi Zhou
Si-Yi ZHOU博士是重慶外國語學(xué)院副講師。 他教授應(yīng)用定量金融學(xué)， 包括波動套利、 隨機利率模型、 信用衍生產(chǎn)品定價和風(fēng)險管理。 在加入FitchLearning之前， 他曾在倫敦金融城一家咨詢公司擔(dān)任高級風(fēng)險分析師， 為領(lǐng)先的銀行和保險公司提供建設(shè)性的解決方案。 他在交易對手信用風(fēng)險和市場風(fēng)險管理方面從事過許多項目。
