第八章金融工程學(xué)應(yīng)用分析
 
　　考綱要求
　　根據(jù)考試大綱及近年考試的命題規(guī)律，本章需要重點(diǎn)掌握的知識(shí)點(diǎn)有：
　　(1)套利的基本概念和原理。
　　(2)股指期貨套利和套期保值的定義、基本原理。
　　(3)期現(xiàn)套利、跨期套利、跨市場(chǎng)套利和跨品種套利的基本概念、原理。
　　(4)股指期貨套期保值交易實(shí)務(wù)。
　　(5)套期保值與期現(xiàn)套利的區(qū)別。
　　(6)VaR的概念與計(jì)算的基本原理。　　需要熟悉和了解的內(nèi)容有：
　　(1)金融工程的定義、內(nèi)容及其應(yīng)用，金融工程的技術(shù)、運(yùn)作步驟。
　　(2)股指期貨套利的主要方式，套利交易的基本原則和風(fēng)險(xiǎn)，alpha套利的基本概念、原理，股指期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)。
　　(3)風(fēng)險(xiǎn)度量方法的歷史演變，VaR計(jì)算的主要方法及優(yōu)缺點(diǎn)。
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