一、單項(xiàng)選擇題
　　
　　1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于( )。
　　
　　A.2% B.4% C.6% D.8%
　　
　　2.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括( )。
　　
　　A.因果關(guān)系分析 B.VaR
　　
　　C.敏感性分析 D.情景分析
　　
　　3.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型不包括( )。
　　
　　A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) D.信用風(fēng)險(xiǎn)
　　
　　4. 《金融違法行為處罰辦法》屬于( )
　　
　　A.法律
　　
　　B.行政法規(guī)
　　
　　C.金融規(guī)章制度
　　
　　D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引
　　
　　5.20世紀(jì)60年代， ( )是華爾街的*9次數(shù)學(xué)革命的金融理論。
　　
　　A.馬科維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
　　
　　B.夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型
　　
　　C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
　　
　　D.羅斯提出套利定價(jià)理論
　　
　　6.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )
　　
　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
　　
　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
　　
　　C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制
　　
　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)臨測(cè)
　　
　　7.略
 
　　8.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于( )。
　　
　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　　
　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
　　
　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
　　
　　D.進(jìn)擇a1風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合
　　
　　9.對(duì)實(shí)施測(cè)試階段的表述，下面選頊中不正確的是( )。
　　
　　A.符合性測(cè)試分為兩種形式：業(yè)務(wù)測(cè)試和功能測(cè)試
　　
　　B.被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系有重大缺失或許多規(guī)定在實(shí)際工作中無(wú)法執(zhí)行時(shí)，應(yīng)對(duì)其內(nèi)部控制進(jìn)行符合性測(cè)試
　　
　　C.實(shí)施測(cè)試側(cè)重于評(píng)價(jià)內(nèi)部控制體系的運(yùn)行與績(jī)效，具體可以采取符合性測(cè)試和實(shí)質(zhì)性測(cè)試
　　
　　D.功能測(cè)試，即對(duì)某項(xiàng)控制的特定環(huán)節(jié)，選擇若干時(shí)期的同類(lèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，確認(rèn)該環(huán)節(jié)的控制措施是否一貫或持續(xù)發(fā)揮作用
　　
　　10.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是( )。
　　
　　A.減少在不熟悉市場(chǎng)的交易
　　
　　B.強(qiáng)化交易員限額交易制度
　　
　　C.購(gòu)買(mǎi)未授權(quán)交易保險(xiǎn)
　　
　　D.為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金
　　
　　11.如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。
　　
　　A.0.010
　　
　　B.0.012
　　
　　C.0.018
　　
　　D.0. 030
　　
　　12.關(guān)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說(shuō)法正確的是( )。
　　
　　A.在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券
　　
　　B.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(CashCDO)中，SPV是投資于不同投資檔(payment to the tranches)支付的實(shí)際證券
　　
　　C.在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券
　　
　　D.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(Cash CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于違約互換和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券
　　
　　13.下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是( )。
　　
　　A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利時(shí)頭寸
　　
　　B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
　　
　　C.交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)(Mark-to-Model)，即將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值
　　
　　D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改
　　
　　14.企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指( )。
　　
　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
　　
　　B.缺口
　　
　　C.敏感性資產(chǎn)
　　
　　D.敞口
　　
　　15.巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括( )。
　　
　　A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
　　
　　B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日
　　
　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年
　　
　　D.至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)