單項選擇題
下列關(guān)于證券投資組合理論的表述中，正確的是（）。
A.有效的證券投資組合能夠消除全部風(fēng)險
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風(fēng)險越大
C.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險降低的速度會越來越慢
D.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險最小報酬*5的組合
正確答案】C
【知識點】投資組合的風(fēng)險與報酬
【答案解析】
一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，非系統(tǒng)風(fēng)險幾乎被完全分散，系統(tǒng)風(fēng)險無法通過投資組合分散，使得整體風(fēng)險降低的速度會越來越慢，即風(fēng)險降低的速度遞減。選項D不符合收益與風(fēng)險對等的原則。