(四)協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)(針對(duì)資產(chǎn)組合而言)
1、資產(chǎn)組合：是指兩種或兩種以上的資產(chǎn)構(gòu)成的組合，又稱為投資組合。
投資組合理論認(rèn)為，若干種證券組成的投資組合，其報(bào)酬是證券報(bào)酬的加權(quán)平均數(shù)，但其風(fēng)險(xiǎn)不是這些證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)，投資組合能降低風(fēng)險(xiǎn)。
2、投資組合報(bào)酬率概率分布的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式：
AJ------------第j種證券在全部投資額中的比重
m------------是組合中的證券種類總數(shù)
ojk--------稱為協(xié)方差
3、協(xié)方差：衡量兩種證券之間共同變動(dòng)的程度。
4、相關(guān)系數(shù)
相關(guān)系數(shù)總是在【-1，+1】間取值。
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