1. 以下哪一項不屬于操作風險事件？【　D　】
　　A.內(nèi)部欺詐
　　B.外部欺詐
　　C.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓
　　D.本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動
 
　　2. 由操作風險可能引發(fā)的風險有：【　D　】。
　　A.市場風險
　　B.流動性風險
　　C.信用風險
　　D.以上都有可能
 
　　3. 由操作風險可能引發(fā)的風險有：【　D　】。
　　A.市場風險
　　B.流動性風險
　　C.信用風險
　　D.以上都有可能
 
　　4. 在商業(yè)銀行的交易風險管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān)鍵一點是看：【　C　】。
　　A.損失數(shù)額是否巨大
　　B.員工個人是否由這次事故而獲利
　　C.員工是否是為了不法利益而故意為之
　　D.以上都不對
 
　　5.應(yīng)當采用何種方法對操作風險模型進行壓力測試？【　C　】。
　　A.蒙特卡羅模擬
　　B.歷史模擬
　　C.情景分析法，并結(jié)合專家意見
　　D.以上都不對
 
　　6.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經(jīng)濟資本？【　D　】。
　　A.基本指標法
　　B.標準法
　　C.高級計量法
　　D.A或B
 
　　7.火災、搶劫、高管欺詐等屬于哪一類操作風險？【　C　】
　　A.可規(guī)避的操作風險
　　B.可降低的操作風險
　　C.可緩釋的操作風險
　　D.應(yīng)承擔的操作風險
 
　　8. 巴塞爾委員會認為控制內(nèi)部風險的*4辦法是【　B　】。
　　A.資本約束
　　B.內(nèi)部控制
　　C.外部監(jiān)督
　　D.以上都不是
 
　　9. 商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于什么？【　C　】。
　　A.預期損失
　　B.非預期損失
　　C.預期損失加上非預期損失
　　D.以上都不是
 
　　10. 以下哪一項不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風險？【　D　】。
　　A.委托方偽造收付款憑證騙取資金
　　B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動
　　C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費
　　D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失
 
　　11. 商業(yè)銀行的流動性風險存在于什么業(yè)務(wù)當中【　D　】。
　　A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)
　　B.負債業(yè)務(wù)
　　C.表外業(yè)務(wù)
　　D.以上都是
 
　　12.當市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負債的期限安排是：【　A　】。
　　A.利用長期負債為短期資產(chǎn)融資
　　B.利用長期負債為長期資產(chǎn)融資
　　C.利用短期負債為長期資產(chǎn)融資
　　D.誠實守信
　?。ㄔ摋l件為63-65題條件）
　　如果某商業(yè)銀行的敏感負債為100億，脆弱資金為50億，比較穩(wěn)定的核心存款為300億，如果對于以上每項負債都提取10%作為相應(yīng)的法定儲備，該商業(yè)銀行最近又發(fā)放一筆30億元貸款
 
　　13. 那么該商業(yè)銀行負債的流動性需求為：【　B　】。
　　A.120億
　　B.126億
　　C.130億
　　D.135億
 
　　14.商業(yè)銀行對新發(fā)放的30億元貸款的流動性準備是：【　D　】。
　　A.24億
　　B.9億
　　C.4.5億
　　D.30億
 
　　15.商業(yè)銀行短期內(nèi)的總的流動性需求為：【　C　】
　　A.150億
　　B.154億
　　C.156億
　　D.160億
 
　　16.商業(yè)銀行的流動性與其規(guī)模的關(guān)系，一般說來具有怎樣的關(guān)系？【　B　】
　　A.商業(yè)銀行越小，那么應(yīng)該持有較低比例的流動資產(chǎn)
　　B.商業(yè)銀行越大，那么可以持有較低比例的流動資產(chǎn)
　　C.商業(yè)銀行的規(guī)模與其流動性資產(chǎn)所占總資產(chǎn)比例不存在一個明確的關(guān)系
　　D.以上都不對
 
　　17.商業(yè)銀行借短貸長的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動性風險有：【　C　】。
　　A.短期借款不能按期償還的負債流動性風險
　　B.長期借款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動性風險
　　C.兩者都包含
　　D.兩者都不包含
 
　　18.為了更有效的降低流動性風險，商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債的分布應(yīng)當：【　B　】
　　A.同質(zhì)化、集中化
　　B.異質(zhì)化、分散化
　　C.資產(chǎn)應(yīng)當同質(zhì)化、集中化，負債應(yīng)當異質(zhì)化、分散化
　　D.負債應(yīng)當同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當異質(zhì)化、分散化
 
　　19.商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶資源，這屬于哪種類別的戰(zhàn)略風險？【　B　】
　　A.競爭對手風險
　　B.客戶風險
　　C.項目風險
　　D.技術(shù)風險
 
　　20. 戰(zhàn)略風險評估中，需要用到的方法是：【　C　】。
　　A.久期分析法
　　B.缺口分析法
　　C.情景分析法
　　D.以上都不是
 
　　21. 商業(yè)銀行應(yīng)當如何照顧不同的利益持有者的相關(guān)利益？【　C　】
　　A.所采取的措施有利于全體利益所有者
　　B.側(cè)重照顧利益重大者的相關(guān)利益
　　C.對利益進行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益
　　D.以上都不對
 
　　22.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于：【　C　】。
　　A.聲譽風險
　　B.市場風險
　　C.戰(zhàn)略風險
　　D.國家風險
 
　　23. 根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，在計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，我國商業(yè)銀行應(yīng)當對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風險權(quán)重定位：【　B　】
　　A.0
　　B.50%
　　C.70%
　　D.100%
 
　　24.對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營*5的威脅是：【　C　】。
　　A.市場利率劇烈波動
　　B.大量借款人違約
　　C.存款人擠提存款
　　D.外部監(jiān)管的強化
 
　　25.風險評級的原則不包括：【　C　】。
　　A.全面性原則
　　B.持續(xù)性原則
　　C.深入性原則
　　D.審慎性原則
 
　　26.ROCA評級法主要針對哪種類型的銀行？【　C　】
　　A.國有銀行
　　B.股份制商業(yè)銀行
　　C.外資銀行
　　D.以上都不是
 
　　27. 我國銀行監(jiān)管的行政法規(guī)是：【　C　】。
　　A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
　　B.《商業(yè)銀行法》
　　C.《金融違法行為處罰辦法》
　　D.《行政許可法》
 
　　28. 2005年頒布的《商業(yè)銀行市場風險管理指引》的適用范圍包括：【　D　】
　　A.中資商業(yè)銀行
　　B.外資商業(yè)銀行
　　C.中外合資商業(yè)銀行
　　D.以上都是
 
　　29.巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的：【　A　】。
　　A.最低標準
　　B.*6要求
　　C.規(guī)范做法
　　D.以上都不是
 
　　30. 商業(yè)銀行外部審計主要是針對什么方面？【　A　】。
　　A.財務(wù)狀況
　　B.經(jīng)營戰(zhàn)略
　　C.風險狀況
　　D.競爭力水平
 
　　31.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是【　ABC　】。
　　A.最低資本金要求
　　B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查
　　C.市場紀律約束
　　D.內(nèi)部評級體系
　　E.外部審計
 
　　32.商業(yè)銀行計量信用風險的辦法有：【　ABC　】。
　　A.標準法
　　B.內(nèi)部評級初級法
　　C.內(nèi)部評級高級法
　　D.高級計量法
　　E.基本指標法
 
　　33.資產(chǎn)負債風險管理的手段包括：【　ABD　】。
　　A.缺口分析
　　B.敏感性分析
　　C.VaR分析
　　D.久期分析
　　E.情景分析
 
　　34.下列關(guān)于風險分散化的論述正確的是：【　ABCDE　】。
　　A.如果資產(chǎn)之間的風險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果
　　B.如果資產(chǎn)之間相關(guān)性為-1，風險分散化效果*4
　　C.如果資產(chǎn)間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風險
　　D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風險分散化效果較差
　　E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風險分散化效果較好
 
　　35.以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風險控制部門？【　ABCDE　】。
　　A.財務(wù)控制部門
　　B.內(nèi)部審計部門
　　C.法律合規(guī)部門
　　D.風險管理委員會
　　E.風險管理部
 
　　36.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標包括：【　ACDE　】。
　　A.確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
　　B.建立健全監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制
　　C.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)
　　D.確保風險管理體系的有效性
　　E.確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整
 
　　37.對法人客戶進行系統(tǒng)的財務(wù)分析的主要內(nèi)容包括：【　ABC　】。
　　A.財務(wù)報表分析
　　B.財務(wù)比率分析
　　C.現(xiàn)金流量分析
　　D.投融資策略分析
　　E.經(jīng)營項目分析
 
　　38.商業(yè)銀行貸款擔保的主要方式有：【　ABCDE　】。
　　A.保證
　　B.抵押
　　C.質(zhì)押
　　D.留置
　　E.定金
 
　　39.個人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為哪幾類？【　ABC　】。
　　A.個人住宅抵押貸款
　　B.個人零售貸款
　　C.循環(huán)零售貸款
　　D.個人消費貸款
　　E.個人助學貸款
 
　　40.國際主流的信用風險計量方法經(jīng)歷了哪幾個主要發(fā)展階段？【　ABC　】。
　　A.專家判斷法
　　B.信用評分模型
　　C.違約概率模型
　　D.VaR模型
　　E.高級計量法
 
　　41.信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是：【　ABD　】。
　　A.用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化
　　B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
　　C.無法全面的反映借款人的信用狀況
　　D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值
　　E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素
 
　　42.Merton模型中關(guān)于貸款價值Ｖ的函數(shù)包含了以下哪些變量？【　ABCDE　】。
　　A.企業(yè)貸款數(shù)額
　　B.企業(yè)資產(chǎn)的市場價值
　　C.企業(yè)資產(chǎn)的市場價值的波動性
　　D.短期無風險利率
　　E.貸款剩余期限
 
　　43.以下哪些屬于中國銀監(jiān)會的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報告的有關(guān)規(guī)定？【　ABCDE　】。
　　A.不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況
　　B.新發(fā)放貸款質(zhì)量
　　C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
　　D.對不良貸款變化趨勢的預測
　　E.不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況
 
　　44. 對于關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復雜的集團客戶，授信時應(yīng)當注意：【　ABCDE　】。
　　A. 統(tǒng)一識別標準，實施總量控制
　　B. 掌握充分信息，避免過度授信
　　C. 主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)
　　D. 授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報
　　E. 盡量少用保證，爭取多用抵押
 
　　45.商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則？【　ABCDE　】。
　　A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準
　　B.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)遵循一致的標準
　　C.周期性明顯、固定成本高的行業(yè)的股票風險較小
　　D.交易對方風險限額的確定和單一信用風險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風險-收益分析基礎(chǔ)之上
　　E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考
 
　　46.對企業(yè)信用風險分析的５Ps系統(tǒng)包括哪些方面因素？【　ABCDE　】。
　　A.品德
　　B.資本
　　C.還款能力
　　D.抵押
　　E.經(jīng)營環(huán)境
 
　　47.《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測試的觀點包括：【　ABCE　】。
　　A.采用內(nèi)部評級法評估資本充足性的商業(yè)銀行必須有健全的壓力測試過程
　　B.壓力測試必須有意義，而且必須謹慎
　　C.壓力測試并非是要求考慮最差的情景
　　D.必須經(jīng)常進行壓力測試
　　E.可以開發(fā)不同方法來符合壓力測試要求
 
　　48.關(guān)于理財產(chǎn)品的流動性，以下說法正確的是【　ABCD　】。
　　A.經(jīng)濟合作發(fā)展組織中央政府的債權(quán)
　　B.經(jīng)濟合作發(fā)展組織的商業(yè)銀行及該組織之外的中央政府的債權(quán)
　　C.抵押貸款
　　D.經(jīng)濟合作組織之外的所有商業(yè)銀行、企業(yè)、個人的貸款
　　E.擔保貸款
 
　　49.如果債券價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價格過大，那么說明了什么？【　AB　】。
　　A.該債券的流動性不足
　　B.該債券流動性過大
　　C.價格無法通過市場機制加以修正
　　D.價格一定能夠通過市場機制加以修正
　　E.以上都不對
 
　　50. 以下基于收益率曲線形狀的投資策略，正確的是：【　ABC　】。
　　A. 如果收益率曲線是向右上傾斜，且預期這種形狀基本不變，那么可以買入期限較長的金融產(chǎn)品
　　B. 如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以買入期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長金融產(chǎn)品
　　C. 如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當買入期限較長金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品
　　D. 如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當賣出期限較長金融產(chǎn)品，買入期限較短的金融產(chǎn)品
　　E. 如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以賣出期限較短金融產(chǎn)品，買入期限較長金融產(chǎn)品