1.商業(yè)銀行盈利的根本手段是：【　D　】。
　　A.存貸利差
　　B.證券投資
　　C.支付、結算收費
　　D.經營風險
 
　　2.華爾街的*9次數(shù)學革命是指：【　A　】。
　　A.資本資產定價模型
　　B.期權定價模型
　　C.投資組合理論
　　D.敏感性分析方法
 
　　3.根據投資組合理論，能夠實現(xiàn)風險對沖的兩個資產至少應當滿足：【　B　】。
　　A.相關系數(shù)等于１
　　B.相關系數(shù)小于１
　　C.相關系數(shù)等于０
　　D.相關系數(shù)小于０
 
　　4.投資者把他的財富的30%投資于一項預期收益為0.15、方差為0.04的風險資產，70%投資于收益為6%的國庫券，他的資產組合的預期收益為：【　B　】。
　　A.0.114
　　B.0.087
　　C.0.295
　　D.0.087
 
　　5.上題中投資者的標準差為：【　B　】。
　　A.0.12
　　B.0.06
　　C.0.12
　　D.0.12
 
　　6.如果離散的年復利率是10%， 那么經過五年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為：【　B　】。
　　A.150
　　B.161
　　C.173
　　D.190
 
　　7.如果一個債券當前的價格函數(shù)為1000*exp(-r)-200, 其中r為當前市場利率，那么在r=10.1%的時候的債券價格為多少？在r=10%處進行一階近似?！尽　】。
　　A.701
　　B.705
　　C.704
　　D.720
 
　　8.*9筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高？【　A　】。
　　A.*9筆
　　B.第二筆
　　C.相等
　　D.無法確定
 
　　9.以下關于商業(yè)銀行風險文化的論述，不正確的是：【　C　】
　　A.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的
　　B.商業(yè)銀行應當通過制度建設，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中
　　C.商業(yè)銀行的風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成
　　D.商業(yè)銀行的風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正
 
　　10.我國商業(yè)銀行內部控制中存在的問題不包括：【　D　】。
　　A.商業(yè)銀行所有權和經營權的分離還有待完善
　　B.內部控制的組織架構還未形成
　　C.內部控制的管理水平、監(jiān)督評價的有效性和及時性還有待提高
　　D.內部控制過于嚴格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務的擴大
 
　　11.將復雜的因素分解成多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重損失的因素，這樣的風險識別方法是：【　C　】。
　　A.情景分析方法
　　B.失誤樹分析方法
　　C.分解分析方法
　　D.情景分析法
 
　　12.風險信息的特性是：【　A　】。
　　A.準確性、及時性
　　B.精簡性
　　C.充分性、完善性
　　D.全面性
 
　　13.以下關于財務狀況分析的論述，正確的是：【　C　】。
　　A.在效率比率的各項指標中，各項周轉率越高，那么盈利能力和償債能力就越好
　　B.利息保障倍數(shù)能力精確衡量企業(yè)的償債能力
　　C.不應當孤立的定量分析各項財務比率，還應當定型的將財務比率同公司的日常經營狀況相結合，才能得出關于客戶財務狀況的正確結論
　　D.財務比率能夠真實、準確地反映企業(yè)的財務狀況
 
　　14.根據我國現(xiàn)行《擔保法》規(guī)定，訂立抵押合同時，抵押權人和抵押人是否可以在合同中約定在債務履行期屆滿抵押權人未受清償時，抵押物所有權轉為債權人所有？【　B　】。
　　A.可以
　　B.不可以
　　C.視情況而定
　　D.以上都不正確
 
　　15. 對集團法人客戶進行信用風險識別時，識別頻率應當滿足：【　C　】。
　　A.識別頻率應當快于額度授信周期
　　B.識別頻率應當略慢于額度授信周期
　　C.識別頻率應當與額度授信周期一致
　　D.以上都不對
 
　　16.對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于：【　A　】。
　　A.系統(tǒng)風險
　　B.非系統(tǒng)風險
　　C.A和B都是
　　D.A和B都不是
 
　　17.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取什么方法計量信用風險？【　A　】。
　　A.基于內部評級體系的內部模型
　　B.基于外部評級的模型
　　C.VaR方法
　　D.嚴格遵照監(jiān)管當局的要求
 
　　18.以下哪一項不是CreditMonitor模型中影響債權價值的因素？【　D　】
　　A. 負債數(shù)額
　　B. 企業(yè)資產市場價值
　　C. 企業(yè)資產價值的波動性
　　D. 負債價值的波動性
 
　　19.按照國際慣例，對企業(yè)信用評定采用的方法是：【　A　】。
　　A.信用評級辦法
　　B.信用評分辦法
　　C.信用評級和評分相結合
　　D.以上都不對
 
　　20.信用局評分的信息主要依賴于：【　B　】。
　　A.商業(yè)銀行內部信息
　　B.商業(yè)銀行外部信息
　　C.監(jiān)管機構提供的信息
　　D.以上都不對
 
　　21.計算違約風險暴露時，如果客戶已經違約，那么相應的違約風險暴露為：【　A　】。
　　A.違約時的債務賬面價值
　　B.違約時債務的市場價值
　　C.以上任何一種都可以
　　D.以上都不對
 
　　22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須：【　A　】。
　　A.由商業(yè)銀行自己評估
　　B.由監(jiān)管當局統(tǒng)一給定
　　C.由外部評級機構提供
　　D.以上都不是
 
　　23.衡量線性相關的統(tǒng)計量是：【　C　】。
　　A.均值
　　B.方差
　　C.相關系數(shù)
　　D.以上都不是
 
　　24.CreditMetrics模型本質上是一個：【　A　】。
　　A.VaR模型
　　B.信用評分模型
　　C.線性回歸模型
　　D.以上都不是
 
　　25.Credit Risk+模型認為貸款組合服從的分布是：【　C　】。
　　A.均勻分布
　　B.二項分布
　　C.泊松分布
　　D.正態(tài)分布
 
　　26.壓力測試是為了衡量：【　B　】。
　　A.正常風險
　　B.極端情況的風險
　　C.風險價值
　　D.違約概率
 
　　27.商業(yè)銀行信用風險評級所使用的標準法的依據是：【　A　】
　　A.商業(yè)銀行資產的外部評級結果
　　B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內部評級
　　C.A和B相結合
　　D.以上都不是
 
　　28.以下哪一項不屬于中國銀監(jiān)會對國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行風險評估的三大類指標：【　D　】
　　A.經營績效類指標
　　B.資產質量類指標
　　C.審慎經營類指標
　　D.競爭能力指標
 
　　29.已知一家商業(yè)銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率的是：【　A　】。
　　A. 0.5
　　B. 0.08
　　C. 0.2
　　D. 0.13
 
　　30.以下關于貸款轉讓的論述，正確的是: 【　D　】。
　　A. 單筆貸款轉讓，其風險和價值一般易于評估
　　B. 組合貸款轉讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度
　　C. 應當根據成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉讓
　　D. 以上都正確
 
　　31.貸款組合的信用風險包括【　C　】。
　　A. 系統(tǒng)性風險
　　B. 非系統(tǒng)性風險
　　C. 既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險
　　D. 以上的都不對
 
　　32. 某商業(yè)銀行根據外部評級和內部評級數(shù)據結合分析，得出BB級借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個BB級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級借款人的違約頻率是：【　B　】。
　　A. 20%
　　B. 19%
　　C. 25%
　　D. 30%
 
　　33. 已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產的預期損失是：【　B　】。
　　A. 15億
　　B. 12億
　　C. 20億
　　D. 30億
 
　　34.如果１年期零息國債收益率是１０％，某公司零息債券一年期承諾收益率是１５％，違約損失率是１００％，那么根據KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是：【　B　】
　　A. 0.03
　　B. 0.04
　　C. 0.05
　　D. 1
 
　　35. Ｘ和Ｙ為兩個隨機變量，a和b是兩個常量，Ｘ與Ｙ的相關系數(shù)等于ρ ，那么aＸ+b與bＹ＋a的相關系數(shù)等于：【　D　】。
　　A.３ρ
　　B.５ρ
　　C.１５ρ
　　D. ρ
 
　　36. 以下關于信用聯(lián)動票據的論述，正確的是？【　A　】
　　A. 信用聯(lián)動票據可以人為安排沒有信用等級的貸款資產，并承擔這些資產的信用風險
　　B. 商業(yè)銀行是信用聯(lián)動票據的中介
　　C. 如果商業(yè)銀行資產發(fā)生違約，那么損失由ＳＰＶ承擔
　　D. 信用聯(lián)動票據不能夠分散商業(yè)銀行資產的信用風險
 
　　37.以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風險的優(yōu)點：【　B　】。
　　A.衍生產品的構造方式多種多樣
　　B.能夠完全消除市場風險
　　C.交易靈活便捷
　　D.在操作過程中不會附帶新的風險產生
 
　　38.以下關于經風險調整的收益率（RAROC）和經濟增加值（EVA）這兩項指標的論述，不正確的是：【　C　】。
　　A.在市場數(shù)據準確真實，財務規(guī)范統(tǒng)一的情況下，這兩項指標可以用來評估交易員、投資組合、各項交易及業(yè)務部門的業(yè)績表現(xiàn)
　　B.采用這兩項指標來衡量交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績，有助于商業(yè)銀行內部減少甚至避免追逐短期利益的高風險投機行為
　　C.這兩項指標有時會互相沖突，因此*4選擇一個指標作為衡量標準
　　D.這兩項指標都是基于經濟資本這個概念而產生的
 
　　39.應用于市場風險管理的經風險調整的收益率可以簡單表示為：【　A　】。
　　A.RAROC=業(yè)務單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務單位或交易的經濟資本
　　B.RAROC=業(yè)務單位或交易的息稅前收益／業(yè)務單位或交易的經濟資本
　　C.RAROC=業(yè)務單位或交易的息稅前收益／業(yè)務單位或交易的資金成本
　　D.RAROC=業(yè)務單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務單位或交易的資金成本
 
　　40.商業(yè)銀行的投資組合中包含三個產品，其中=2億，=1.5億，=0.5億，那么該投資組合的VaR為：【　C　】。
　　A.VaR>4億
　　B.VaR<4億
　　C.VaR=4億
　　D.無法確定
 
　　41.根據巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》，計量市場風險監(jiān)管資本的公式為：【　A　】。
　　A.市場風險監(jiān)管資本＝（附加因子＋最低乘數(shù)因子３）*VaR
　　B.市場風險監(jiān)管資本＝最低乘數(shù)因子３*VaR
　　C.市場風險監(jiān)管資本＝附加因子＋最低乘數(shù)因子３*VaR
　　D.市場風險監(jiān)管資本＝（附加因子＋最低乘數(shù)因子５）*VaR
 
　　42. 以下關于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【　D　】。
　　A. 單純依靠歷史數(shù)據進行風險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動
　　B. 風險度量的結果受制于歷史周期的長度
　　C. 以大量歷史數(shù)據為基礎，對數(shù)據依賴性強
　　D. 存在相當程度的模型風險
 
　　43.計算一個資產的風險價值，*9種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計算出來的風險價值更大？【　A　】。
　　A.*9種方案
　　B.第二種方案
　　C.兩種方案計算出來的風險價值一樣大
　　D.無法確定
 
　　44.常用的風險價值建模技術不包括：【　D　】。
　　A.方差-協(xié)方差方法
　　B.歷史模擬
　　C.蒙特卡羅模擬
　　D.情景分析法
 
　　45.以下關于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【　C　】。
　　A.久期分析只能反映利率的重新定價風險，不能反映基準風險
　　B.久期分析不能準確反映利率較大波動幅度時頭寸價值的變動
　　C.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的非線性變動
　　D.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的線性變動
 
　　46.如果一個商業(yè)銀行的總資產為100億，總負債為80億，其中的利率敏感性資產為60億，利率敏感性負債為50億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務頭寸為20億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為：【　C　】。
　　A.20億
　　B.10億
　　C.30億
　　D.40億
 
　　47.投資組合理論是由誰創(chuàng)立的？【　A　】。
　　A.馬柯維茨
　　B.法瑪
　　C.薩繆爾森
　　D.弗里德曼
 
　　48. 已知某商業(yè)銀行的總資產為100億，總負債為80億，資產加權平均久期為5.5，負債加權平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：【　C　】
　　A.1.5
　　B.-1.5
　　C.2.3
　　D.3.5
 
　　49.操作風險管理水平的提升，應當從什么方面入手？【　B　】。
　　A.電腦系統(tǒng)
　　B.人的因素
　　C.制度因素
　　D.以上都不對
 
　　50.我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是：【　C　】。
　　A.員工素質培養(yǎng)
　　B.信息系統(tǒng)升級換代
　　C.合規(guī)問題
　　D.內部控制