1.下列對(duì)多因子模型的描述錯(cuò)誤的是：（ ）
A.多因子模型主要采用宏觀變量預(yù)測(cè)證券收益
B.多因子模型主要采用宏觀變量預(yù)測(cè)證券風(fēng)險(xiǎn)
C.多因子模型可以識(shí)別基金業(yè)績(jī)的來(lái)源
D.多因子模型中的因子數(shù)量是固定的
答案：D
解析：多因子模型中的因子數(shù)量是開(kāi)放的，對(duì)實(shí)際分析時(shí)使用因子的數(shù)量沒(méi)有限制。
2.指數(shù)型基金管理費(fèi)較低的主要原因是：（ ）【選自基金從業(yè)經(jīng)典取證班-密押題】
A.節(jié)省了對(duì)證券的研究費(fèi)用
B.投資分散化程度高
C.投資風(fēng)險(xiǎn)低
D.指數(shù)復(fù)制技術(shù)復(fù)雜
答案：A
解析：指數(shù)型基金不需要對(duì)標(biāo)的證券進(jìn)行研究分析，因此節(jié)省了一筆可觀的研究費(fèi)用。
3.造成指數(shù)跟蹤誤差的主要原因不包括：（ ）【選自基金從業(yè)經(jīng)典取證班-密押題】
A.樣本股票的市值過(guò)大
B.基金資產(chǎn)中的現(xiàn)金留存
C.樣本證券流動(dòng)性不足
D.交易稅費(fèi)的存在
答案：A
解析：市值過(guò)大不是造成跟蹤誤差的理由，極端情況下；由于整個(gè)指數(shù)只有一只股票反而會(huì)消除跟蹤誤差。