一、單項選擇題(以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目要求，請將正確答案代碼填入括號內(nèi))
　　1．下列關(guān)于風(fēng)險的說法中，錯誤的是（?。?。
　　A．風(fēng)險和收益成正比
　　B．風(fēng)險是一個事后概念，損失是一個事前概念
　　C．風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)
　　D．風(fēng)險絕不等同于損失本身
 
　　2．一般地，商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對（　）。
　　A．經(jīng)濟(jì)損失
　　B．非預(yù)期損失
　　C．災(zāi)難性損失
　　D．預(yù)期損失
 
　　3．一般情況下，商業(yè)銀行通常用資本金來應(yīng)對（?。?。
　　A．預(yù)期損失
　　B．非預(yù)期損失
　　C．災(zāi)難性損失
　　D．經(jīng)濟(jì)損失
 
　　4．一般情況下，商業(yè)銀行通常通過（　）來應(yīng)對災(zāi)難性損失。
　　A．提取損失準(zhǔn)備金
　　B．沖減利潤 
　　C．保險
　　D．沖減資本金
 
　　5．商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理最根本的驅(qū)動力是（?。?/div>
　　A．客戶利益至上
　　B．儲戶利益至上
　　C．股東是風(fēng)險的*9承擔(dān)者
　　D．金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求
 
　　6．在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論中，不包括（?。?。
　　A．內(nèi)部管理模式
　　B．負(fù)債風(fēng)險管理模式
　　C．全面風(fēng)險管理模式
　　D．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式
 
　　7．（?。┐砹藝H先進(jìn)銀行風(fēng)險管理的a1實踐，符合《巴塞爾新資本協(xié)議》和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。
　　A．全面風(fēng)險管理
　　B．資產(chǎn)風(fēng)險管理
　　C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理
　　D．負(fù)債風(fēng)險管理
 
　　8．下列選項中，正確的是（?。?。
　　A．在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平?jīng)Q定其風(fēng)險承擔(dān)能力．
　　B．在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況決定其風(fēng)險承擔(dān)能力
　　C．在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況決定其風(fēng)險承擔(dān)能力
　　D．在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平?jīng)Q定其風(fēng)險承擔(dān)能力
 
　　9．2009年爆發(fā)的迪拜主權(quán)債務(wù)危機(jī)突出反映了（?。┑挠绊?。
　　A．流動性風(fēng)險
　　B．法律風(fēng)險
　　C．操作風(fēng)險
　　D．國家風(fēng)險
 
　　10．獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性指的是（?。?。
　　A．信用風(fēng)險
　　B．市場風(fēng)險
　　C．操作風(fēng)險
　　D．流動性風(fēng)險
 
　　11．因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險指的是（　）。
　　A．信用風(fēng)險
　　B．市場風(fēng)險
　　C．操作風(fēng)險
　　D．流動性風(fēng)險
 
　　12．由有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險指的是（?。?。
　　A．市場風(fēng)險
　　B．操作風(fēng)險
　　C．流動性風(fēng)險
　　D．國家風(fēng)險
 
　　13．銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性指的是（?。?/div>
　　A．流動性風(fēng)險
　　B．國家風(fēng)險
　　C．聲譽(yù)風(fēng)險
　　D．法律風(fēng)險
 
　　14．由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會文化及時間，導(dǎo)致商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)商業(yè)存在遭受損失的風(fēng)險屬于（?。?。
　　A．操作風(fēng)險
　　B．商業(yè)風(fēng)險險
　　C．國別風(fēng)險險
　　D．聲譽(yù)風(fēng)險
 
　　15．由于銀行操作上的錯誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響指的是（　）。
　　A．操作風(fēng)險
　　B．國家風(fēng)險
　　C．聲譽(yù)風(fēng)險
　　D．法律風(fēng)險
 
　　16．前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于（　）對流動性的影響。
　　A．信用風(fēng)險
　　B．市場風(fēng)險
　　C．操作風(fēng)險
　　D．戰(zhàn)略風(fēng)險
 
　　17．商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險可能是由（?。┧鸬?。
　　A．資產(chǎn)業(yè)務(wù)
　　B．負(fù)債業(yè)務(wù)
　　C．表外業(yè)務(wù)
　　D．以上都有可能
 
　　18．當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險指的是（?。?。
　　A．流動性風(fēng)險 
　　B．國家風(fēng)險
　　C．操作風(fēng)險
　　D．法律風(fēng)險
 
　　19．商業(yè)銀行經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠(yuǎn)的影響指的是（?。?。
　　A．流動性風(fēng)險
　　B．戰(zhàn)略風(fēng)險
　　C．操作風(fēng)險
　　D．法律風(fēng)險
 
　　20．“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”的古老投資格言形象地說明的風(fēng)險管理策略是（　）。
　　A．風(fēng)險分散
　　B．風(fēng)險對沖
　　C．風(fēng)險轉(zhuǎn)移
　　D．風(fēng)險補(bǔ)償
 
　　21．（?。┦侵竿ㄟ^投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。
　　A．風(fēng)險分散
　　B．風(fēng)險對沖
　　C．風(fēng)險轉(zhuǎn)移
　　D．風(fēng)險補(bǔ)償
 
　　22．商業(yè)銀行為了拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險。簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。這種做法體現(xiàn)的是（?。?/div>
　　A．風(fēng)險分散
　　B．風(fēng)險對沖
　　C．風(fēng)險規(guī)避
　　D．風(fēng)險補(bǔ)償
 
　　23．商業(yè)銀行在貸款定價中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可以給予優(yōu)惠利率；而對于信用等級低于一定級別的客戶，商業(yè)銀行可以在基準(zhǔn)貸款利率的基礎(chǔ)上進(jìn)行上浮。這種做法體現(xiàn)的是（?。?/div>
　　A．風(fēng)險分散
　　B．風(fēng)險對沖
　　C．風(fēng)險規(guī)避
　　D．風(fēng)險補(bǔ)償
 
　　24．商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，若借款人在貸款到期時不能償還全部貸款本息，則由擔(dān)保人代為清償。這種做法體現(xiàn)的是（?。?。
　　A．風(fēng)險分散
　　B．風(fēng)險對沖
　　C．風(fēng)險轉(zhuǎn)移
　　D．風(fēng)險補(bǔ)償
 
　　25．下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險和市場風(fēng)險的論述中，正確的是（?。?。
　　A．商業(yè)銀行的市場風(fēng)險也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比操作風(fēng)險更加充分重視
　　B．商業(yè)銀行的市場風(fēng)險往往小于操作風(fēng)險，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注操作風(fēng)險管理
　　C．商業(yè)銀行的這兩種風(fēng)險都可能帶來巨大損失，都不應(yīng)當(dāng)輕視
　　D．以上都不對
 
　　26．（?。┦侵干虡I(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。
　　A．會計資本
　　B．監(jiān)管資本
　　C．經(jīng)濟(jì)資本
　　D．實收資本
 
　　27．（?。┦侵干虡I(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。
　　A．經(jīng)濟(jì)資本
　　B．監(jiān)管資本
　　C．會計資本
　　D．實收資本
 
　　28．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（?。?。
　　A．2％
　　B．4％
　　C．6％
　　D．8％
 
　　29．下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本的描述中，正確的是（　）。
　　A．經(jīng)濟(jì)資本就是會計資本
　　B．監(jiān)管資本就是會計資本
　　C．監(jiān)管資本是取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本
　　D．經(jīng)濟(jì)資本完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本，監(jiān)管資本呈逐步向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢
 
　　30．RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以（?。┯嬃康姆穷A(yù)期損失調(diào)整后的收益率。
　　A．核心資本
　　B．經(jīng)濟(jì)資本
　　C．附屬資本
　　D．監(jiān)管資本
 
　　31．RAROC的計算公式中，正確的是（?。?。

 
　　32．某銀行2009年對A公司的一筆貸款收入為1100萬元，各項費用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟(jì)資本為16 000萬元，則RAROC等于（?。?。
　　A．4％
　　B．5％
　　C．6％
　　D．7％
 
　　33．某投資者預(yù)測投資收益率的概率分布表如下：
　　則投資者的投資收益率的期望值是（?。?。
　　A．10％
　　B．9．2％
　　C．9％
　　D．8％
 
　　34．對大多數(shù)銀行來說，（?。I(yè)務(wù)是*5、最明顯的信用風(fēng)險來源。
　　A．存款
　　B．投資
　　C．代理
　　D．貸款
 
　　35．隨機(jī)變量x服從正態(tài)分布N(2，4)，則其X的期望值和方差分別為（?。?/div>
　　A．2，4
　　B．2，2
　　C．4，2
　　D．0，2
 
　　36．一項投資的投資年利率是10％，3個月還本付息，假設(shè)可重復(fù)投資，則可獲得的*6年收益率是（?。?/div>
　　A．10％
　　B．10．38％
　　C．14．6％
　　D．15．6％
 
　　37．*9筆100萬元貸款，1年后收回l50萬元，第二筆200萬元貸款，2年后收回360萬元，這兩筆貸款中（?。┑哪昀矢?。
　　A．*9筆
　　B．第二筆
　　C．相等
　　D．無法確定
 
　　38．根據(jù)馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論，分散投資可以降低風(fēng)險。如果投資于兩種資產(chǎn)，則以下情況中最理想的是（?。?/div>
　　A．兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1
　　B．兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)小于1
　　C．兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為－1
　　D．兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0
 
　　39．某投資者擁有三項資產(chǎn)，頭寸分別為2億元、3億元和5億元，年投資收益率分別為10％、20％和30％，那么由這三項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合的年收益率為（?。?。
　　A．20％
　　B．30％
　　C．25％
　　D．23％
 
　　40．已知有A、B、C三個項目，其中A項目投資的半年收益率為4％，B項目投資的年收益率為6％，C項目投資的季度收益率為3％，那么三個項目的收益率排序為（　）。
 
　　4 1．商業(yè)銀行通常將（　）看作是對其經(jīng)濟(jì)價值*5的威脅。
　　A．操作風(fēng)險
　　B．信用風(fēng)險
　　C．市場風(fēng)險
　　D．聲譽(yù)風(fēng)險
 
　　42．下列選項中，（　）是一種特殊類型的操作風(fēng)險。
　　A．戰(zhàn)略風(fēng)險
　　B．信用風(fēng)險
　　C．法律風(fēng)險
　　D．聲譽(yù)風(fēng)險
 
　　43．在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中，對監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。下列說法中，正確的是（?。?。
　　A．一級資本包括核心一級資本和附屬資本 
　　B．一級資本包括核心一級資本和其他一級資本
　　C．核心資本包括一級資本和二級資本
　　D．附屬資本包括一級資本和二級資本
 
　　44．中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確要求核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為（?。?。
　　A．4％、6％、8％
　　B．5％、7％、8％
　　C．5％、6％、10．5％
　　D．5％、6％、8％
 
　　45．中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出了儲備資本和逆周期資本分別達(dá)到（?。?/div>
　　A．2．5％；0～2．5％
　　B．0～2．5％；2．5％
　　C．2．5％；0～5％
　　D．2．5％；0～3．5％
 
　　46．中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?。?。
　　A．2．5％
　　B．2％
　　C．5％
　　D．1％
 
　　47．2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式實施后，通常情況下，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（?。?。
　　A．1．5％；10．5％
　　B．10．5％；10．5％
　　C．10．5％；11．5％
　　D．11．5％；10．5％
 
　　二、不定項選擇題(以下各小題所給出的選項中，至少有一個是正確的，請將正確答案代碼填入括號內(nèi))
　　1．下列關(guān)于風(fēng)險的論述中，正確的有（?。?。
　　A．金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
　　B．商業(yè)銀行通過中央銀行救助應(yīng)付預(yù)期損失
　　C．商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失
　　D．對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行一般通過風(fēng)險規(guī)避手段處理
 
　　2．下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法中，正確的有（?。?/div>
　　A．承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
　　B．風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
　　C．風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合
　　D．風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求
 
　　3．國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理經(jīng)歷了大體四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即（?。?。
　　A．資產(chǎn)風(fēng)險管理階段
　　B．負(fù)債風(fēng)險管理階段
　　C．資產(chǎn)負(fù)債管理階段
　　D．全面風(fēng)險管理階段
 
　　4．下列關(guān)于各商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式的說法中，正確的有（?。?。
　　A．資產(chǎn)風(fēng)險管理階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動
　　B．負(fù)債風(fēng)險管理階段，重點轉(zhuǎn)向負(fù)債風(fēng)險管理
　　C．資產(chǎn)風(fēng)險管理階段，重點強(qiáng)調(diào)對負(fù)債業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制
 
　　D．全面風(fēng)險管理階段，由以前單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉
　　5．全面風(fēng)險管理模式的特點包括（?。?。
　　A．全球的風(fēng)險管理體系
　　B．全員的風(fēng)險管理文化
　　C．全程的風(fēng)險管理過程
　　D．全新的風(fēng)險管理方法
 
　　6．根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》，按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，風(fēng)險分為8大類，其中包括（?。?。
　　A．操作風(fēng)險
　　B．信用風(fēng)險
　　C．可量化的風(fēng)險
　　D．市場風(fēng)險
 
　　7．國家風(fēng)險可分為（?。?。
　　A．政治風(fēng)險
　　B．信用風(fēng)險
　　C．社會風(fēng)險
　　D．經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
 
　　8．（?。儆谑袌鲲L(fēng)險。
　　A．匯率風(fēng)險
　　B．商品風(fēng)險
　　C．利率風(fēng)險
　　D．操作風(fēng)險
 
　　9．下列各項中，屬于操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式的有（　）。
　　A．內(nèi)部欺詐、外部欺詐
　　B．實物資產(chǎn)損壞
　　C．業(yè)務(wù)中斷
　　D．系統(tǒng)失靈
 
　　10．下列屬于信用風(fēng)險的有（?。?。
　　A．結(jié)算風(fēng)險
　　B．利率風(fēng)險
　　C．違約風(fēng)險
　　D．系統(tǒng)風(fēng)險
 
　　11．下列各項中，屬于流動性風(fēng)險的有（　）。
　　A．無法滿足到期負(fù)債的償還
　　B．人民幣升值
　　C．股票價格下跌
　　D．無法滿足合理貸款及其他融資需求
 
　　12．下列說法中，正確的有（?。?/div>
　　A．風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖
　　B．風(fēng)險分散與風(fēng)險對沖都可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險
　　C．風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險，是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險管理策略
　　D．商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款
 
　　13．2007年房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，居民大量提取存款買房，同時大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款。2008年，由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括（?。?。
　　A．戰(zhàn)略風(fēng)險
　　B．信用風(fēng)險
　　C．流動性風(fēng)險
　　D．操作風(fēng)險
 
　　14．下列各項中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（?。?。
　　A．對不同信用等級的貸款人實行差別定價
　　B．備用信用證
　　C．商業(yè)銀行參加存款保險
　　D．信用擔(dān)保 
 
　　15．下列各項中，屬于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險的有（?。?。
　　A．監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)制商業(yè)銀行執(zhí)行新的資本核算方法(準(zhǔn)備金率)，可能會顯著影響商業(yè)銀行的盈利水平
　　B．某家電視臺關(guān)于該商業(yè)銀行不良資產(chǎn)過高的報道
　　C．利率不利波動
　　D．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性
 
　　16．（　）使戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生。
　　A．經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷
　　B．員工操作能力差
　　C．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性
　　D．美元貶值
 
　　17．下列關(guān)于資本作用的說法中，正確的有（?。?。
　　A．商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一
　　B．在市場經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的最后資金來源
　　C．在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能
　　D．在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用
 
　　18．下列選項中，（　）經(jīng)常被視為多維風(fēng)險。
　　A．流動性風(fēng)險
　　B．信用風(fēng)險
　　C．市場風(fēng)險
　　D．聲譽(yù)風(fēng)險
 
　　19．在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中，對監(jiān)管資本的范圍作出了界定，關(guān)于核心一級資本，下列說法中，正確的是（　）。
　　A．核心一級資本是在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具
　　B．核心一級資本受償次序列在普通股之前
　　C．核心一級資本具有永久性，清償順序排在所有其他融資工具之后
　　D．核心一級資本包括實收資本或普通股、盈余公積等
 
　　20．商業(yè)銀行的下列業(yè)務(wù)中，存在信用風(fēng)險的有（?。?。
　　A．衍生產(chǎn)品交易
　　B．債券投資
　　C．信用擔(dān)保
　　D．貸款承諾
 
　　21．下列關(guān)于RAROC的說法中，正確的有（?。?img alt="" src="http://wwwupload.gaodunwangxiao.com/uploads/allimg/150422/5909-15042209205R11.jpg" style="width: 307px; height: 154px;" />
 
　　22．下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述中，正確的有（?。?。
　　A．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險分散化效果較好
　　B．如果資產(chǎn)之間相關(guān)性為－1，風(fēng)險分散化效果*4
　　C．如果資產(chǎn)間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險分散化效果*4
　　D．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較差
 
　　23．在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中，對監(jiān)管資本的范圍作出了界定，關(guān)于二級資本，下列說法中，正確的是（?。?。
　　A．二級資本是在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具
　　B．二級資本是指銀行在持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具
　　C．二級資本的受償次序列在普通股之前、在一般債權(quán)人之后
　　D．二級資本的受償次序列在普通股之后
 
　　24．相比《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》，對《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的說法中，正確的是（?。?/div>
　　A．改進(jìn)風(fēng)險權(quán)重計量方法，大幅度增加高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求
　　B．強(qiáng)化監(jiān)管資本工具的損失吸收能力
　　C．顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
　　D．建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制
 
　　25.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，具體表現(xiàn)在（　）。
　　A．通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7％
　　B．總資本充足率不低于10．5％
　　C．全球系統(tǒng)重要性銀行必須計提1％～3．5％的附加資本
　　D．一級資本充足率應(yīng)達(dá)到8％
 
　　三、判斷題(判斷以下各小題的對錯，正確的用“對”表示，錯誤的用“錯”表示)
　　1．損失反映的是風(fēng)險發(fā)生后所造成的實際結(jié)果；風(fēng)險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。（?。?/div>
　　2．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論，重點強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。（?。?/div>
　　3．風(fēng)險與收益是相互影響：相互作用的，一般遵循高風(fēng)險低收益的基本規(guī)律。（　）
　　4．經(jīng)濟(jì)資本就是會計資本，經(jīng)濟(jì)資本的計量取決于置信水平。（?。?/div>
　　5．商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險，實現(xiàn)零風(fēng)險。（?。?/div>
　　6．商業(yè)銀行是經(jīng)營風(fēng)險的金融機(jī)構(gòu)。（　）
　　7．違約風(fēng)險僅針對個人而言，不針對企業(yè)。（?。?/div>
　　8．結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。（　）
　　9．信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。（?。?/div>
　　10．與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得。（　）
　　11．市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。（　）
　　12．國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融(資本)市場，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險。（?。?/div>
　　13．操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。（?。?/div>
　　14．《中國人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定：“商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行自主經(jīng)營，自擔(dān)風(fēng)險，自負(fù)盈虧，自我約束。”（?。?/div>
　　15．在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國別風(fēng)險。（?。?/div>
　　16．信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險幾種類別的風(fēng)險是相互獨立、互不相關(guān)的。（?。?/div>
　　17．隨機(jī)變量之問的相關(guān)性可以用相關(guān)系數(shù)進(jìn)行描述，資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風(fēng)險分散化效果越好。（?。?/div>
　　18．經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)能夠全面、深入揭示商業(yè)銀行在盈利同時所承擔(dān)的風(fēng)險水平，真實反映了商業(yè)銀行經(jīng)營的長期穩(wěn)定性和健康狀況，因此可以替代傳統(tǒng)的盈利能力指標(biāo)，如股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROC)。（?。?/div>
　　19．商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是將風(fēng)險控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益的有效性。（?。?/div>
　　20．商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于風(fēng)險補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險管理策略。（?。?/div>
　　21．《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》顯著提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7％，總資本充足率不低于10．5％。（?。?/div>
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