1、 某銀行貸出了了價(jià)值為10億元人民幣的等級(jí)為A的貸款，假定在*9年違約的總價(jià)值為2000萬人民幣，第二年違約的總價(jià)值為1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率為(　)。
　　A.1%
　　B.1.02%
　　C.2%
　　D.3%
 
　　2、 流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間的(　)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源。
　　A.不匹配
　　B.匹配
　　C.兩者沒有關(guān)系
　　D.以上都不對
 
　　3、 在資本監(jiān)管要點(diǎn)里，關(guān)于資本充足率的信息披露應(yīng)該由商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)，未設(shè)置董事會(huì)的，由(　)負(fù)責(zé)。
　　A.高級(jí)管理層
　　B.行長
　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
　　D.監(jiān)管會(huì)
 
　　4、 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在(　)兩個(gè)方面。
　　A.資本金管理和負(fù)債管理
　　B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理
　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核
　　D.流動(dòng)性管理和績效考核
 
　　5、 對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的計(jì)算方法不包括(　)。
　　A.標(biāo)準(zhǔn)法
　　B.基本指標(biāo)法
　　C.內(nèi)部模型法
　　D.高級(jí)計(jì)量法
 
　　6、 商業(yè)銀行對本幣進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，對敏感負(fù)債應(yīng)當(dāng)保持其總額的(　)作為流動(dòng)性儲(chǔ)備。
　　A.15%
　　B.30%
　　C.50%
　　D.80%
 
　　7、 (　)不屬于內(nèi)控制度中的制衡機(jī)制部分。
　　A.交叉核對
　　B.雙人簽字
　　C.雙人控制資產(chǎn)
　　D.對賬
 
　　8、 高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(　)來給出。
　　A.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
　　B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)
　　C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
　　D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)
 
　　9、 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、(　)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉.
　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　B.國家風(fēng)險(xiǎn)
　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)
　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)
 
　　10、 (　)不屬于進(jìn)行壓力測試時(shí)所采用方法。
　　A.情景分析
　　B.歷史模擬
　　C.蒙特卡羅模擬
　　D.場景再現(xiàn)
 
　　答案：
　　1. D
　　2. A
　　3. B
　　4. C
　　5. C
　　系統(tǒng)解析： 對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)算。故選C.
　　6. D
　　7. D
　　8. C
　　9. D
　　10. C
 
　　11、 (　)數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起因和情況、其他有助于評(píng)估其他銀行損失事件相關(guān)性的信息。
　　A.內(nèi)部
　　B.業(yè)務(wù)
　　C.風(fēng)險(xiǎn)
　　D.外部
 
　　12、 高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(　)來給出。
　　A.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
　　B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)
　　C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
　　D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)
 
　　13、 假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為(　)。
　　A.80%
　　B.20%
　　C.125%
　　D.150%
 
　　14、 小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬元、4萬元、4萬元。一年后,三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%。則小陳的投資組合年百分比收益率是 (　) 。
　　A.25.0%
　　B.20.0%
　　C.21.0%
　　D.22.0%
 
　　15、 如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億 元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于(　)。
　　A.0.1
　　B.0.2
　　C.0.3
　　D.0.4
 
　　16、 CredltPonfolioViewTM與CreditMonitorTM所應(yīng)用的方法都是基于經(jīng)驗(yàn)觀察，而*10不同的是(　)。
　　A.前者是從宏觀角度，后者是從微觀角度
　　B.前者是從微觀角度，后者是從宏觀角度
　　C.前者重視歷史數(shù)據(jù)，后者重視建模技術(shù)
　　D.以上說法均不對
 
　　17、 典型的組合信用模型通常采用(　)方法通過對可能的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。
　　A.資產(chǎn)分組
　　B.集中度指標(biāo)
　　C.蒙特卡羅模擬
　　D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代
 
　　18、 在貸款流程控制過程中,由于對信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的錯(cuò)誤評(píng)估而造成的誤差為(　)。
　　A.程序性錯(cuò)誤
　　B.實(shí)質(zhì)性錯(cuò)誤
　　C.隨機(jī)性錯(cuò)誤
　　D.以上均不對
 
　　19、 使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴(yán)格的程序?(　)
　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制
　　B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測
　　C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作
　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證
 
　　20、 下列選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是(　)。
　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致
　　B.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序
　　C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求
　　D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤要求
 
　　答案：
　　11. D
　　12. C
　　13. B
　　14. D
　　系統(tǒng)解析：參見教材P24
　　期初資產(chǎn)=2+5+4=10萬元
　　期末資產(chǎn)=2*1.3+4*1.25+4*1.15=12.2
　　百分比收益率=(12.2-10)/10=22%
　　15. B
　　系統(tǒng)解析： 核心存款比例=核心存款÷總資產(chǎn)=200÷1 000=20%。故選B。
　　16. A
　　17. C
　　18. B
　　19. D
　　20. D
　　系統(tǒng)解析： 本題考查的是風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)當(dāng)符合的三個(gè)要求。
 
　　21、 經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行為應(yīng)對未來一定時(shí)期內(nèi)(　)而持有的資本，其規(guī)模取決于自身的(　)和風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
　　A.災(zāi)難性損失;實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平
　　B.非預(yù)期損失;實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平
　　C.災(zāi)難性損失;預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平
　　D.非預(yù)期損失;預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平
 
　　22、 商業(yè)銀行個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)、和(　).
　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
　　C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)
　　D.不良貸款遷徙率指標(biāo)
 
　　23、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括(　).
　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式
　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式
　　D.內(nèi)部管理模式
 
　　24、 (　)是通過對多項(xiàng)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量指標(biāo)的監(jiān)測、度量和分析,來配臵所需要的風(fēng)險(xiǎn)資本。
　　A.極值理論法
　　B.內(nèi)部衡量法
　　C.損失分布法
　　D.積分卡方法
 
　　25、 (　)是最復(fù)雜、最難以捉摸、也是最危險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之.
　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)
　　C.國家風(fēng)險(xiǎn)
　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)
 
　　26、 根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》,其中關(guān)聯(lián)授信比例中對商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)自然人的表述,下面選項(xiàng)中不正確的一項(xiàng)是(　)。
　　A.商業(yè)銀行的主要自然人股東,是指持有或控制商業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的自然人股東
　　B.商業(yè)銀行的內(nèi)部人和主要自然人股東的近親屬,包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶等
　　C.商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)法人或其他組織的控股自然人股東、董事、關(guān)鍵管理人員
　　D.商業(yè)銀行的內(nèi)部人,包括商業(yè)銀行的董事、總行和分行的高級(jí)管理人員、有權(quán)決定或者參與商業(yè)銀行授信和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的其他人員
 
　　27、 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)選擇應(yīng)遵循的三項(xiàng)原則中不包括(　)。
　　A.指標(biāo)應(yīng)該具有相關(guān)性
　　B.指標(biāo)應(yīng)該具有前瞻性
　　C.指標(biāo)應(yīng)該具有風(fēng)險(xiǎn)敏感性
　　D.指標(biāo)應(yīng)該能滿足使用者的需要
 
　　28、 利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)*5的是(　)。
　　A.以長期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來源
　　B.以長期固定利率存款作為長期浮動(dòng)利率貸款的融資來源
　　C.以短期存款作為長期浮動(dòng)利率貸款的融資來源
　　D.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源
 
　　29、 (　)是指因市場價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)
　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)
　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)
　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
 
　　30、 房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請人由于內(nèi)外部因素變化而無力按期償還本金和利息，商業(yè)銀行不會(huì)面臨的情況是(　)
　　A.嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　B.資金調(diào)度主管向貨幣市場借入資金
　　C.增加所持有的流動(dòng)性資產(chǎn)
　　D.商業(yè)銀行信貸額度趨嚴(yán)
 
　　答案：
　　21. B
　　系統(tǒng)解析： 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。根據(jù)經(jīng)濟(jì)資本的定義，經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多;反之則要求的經(jīng)濟(jì)資本就少。
　　22. C
　　23. D
　　24. D
　　25. C
　　26. A
　　27. A
　　28. D
　　系統(tǒng)解析： 如果商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會(huì)隨利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少、經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)增大。ABC三項(xiàng)所述情形中，銀行資產(chǎn)、負(fù)債到期期限或重新定價(jià)期限之間所存在較小或無差異，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)較小。
　　29. B
　　30. C
 
　　31、 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須最少有(　)個(gè)不違約的評(píng)級(jí)級(jí)別，有(　)個(gè)違約評(píng)級(jí)級(jí)別。
　　A.7，1
　　B.6，1
　　C.5，1
　　D.6，2
 
　　32、 巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本的最低乘數(shù)因子等于(　)。
　　A.1
　　B.2
　　C.3
　　D.4
 
　　33、 考慮VaR的有效性時(shí)需要選擇(　)的臵信水平。
　　A.中等
　　B.較低
　　C.較高
　　D.無法判斷
 
　　34、 商業(yè)銀行的內(nèi)部控制內(nèi)容上要具有(　).
　　A.穩(wěn)定性
　　B.創(chuàng)新性小.
　　C.開放性
　　D.一致性
 
　　35、 風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循(　)的基本規(guī)律。
　　A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益
　　B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益
　　C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益
　　D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益
 
　　36、 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在(　)兩個(gè)方面。
　　A.資本金管理和負(fù)債管理
　　B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理
　　C.績效考核和風(fēng)險(xiǎn)管理
　　D.流動(dòng)性管理和績效考核
 
　　37、 針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于(　)。
　　A.未來經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量
　　B.正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量
　　C.融資能力
　　D.投資能力
 
　　38、 有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯(cuò)誤的是(　)。
　　A.預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度
　　B.相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在
　　C.從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的
　　D.通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預(yù)期損失
 
　　39、 當(dāng)久期缺口Dgap>0時(shí),利率上升將導(dǎo)致銀行股權(quán)價(jià)值(　)。
　　A.不變
　　B.下降
　　C.增加
　　D.無法判斷
 
　　40、 國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績效評(píng)估辦法(RAPM)中除了RAROC指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是指(　)。
　　A.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率
　　B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率
　　C.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率
　　D.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率
 
　　答案：
　　31. A
　　32. C
　　33. B
　　34. D
　　35. B
　　36. C
　　系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行將有限的經(jīng)濟(jì)資本根據(jù)不同部門、業(yè)務(wù)單位和產(chǎn)品/項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)收益特性，在機(jī)構(gòu)整體范圍內(nèi)進(jìn)行分配，有助于商業(yè)銀行從風(fēng)險(xiǎn)的被動(dòng)接受者變?yōu)橹鲃?dòng)管理者。積極作用體現(xiàn)在：有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平;二是有助于制訂科學(xué)的業(yè)績評(píng)估體系。后者是通過經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法體現(xiàn)的。
　　37. B
　　38. C
　　39. B
　　40. C
 
　　41、 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，應(yīng)對操作風(fēng)險(xiǎn)的*9道風(fēng)險(xiǎn)是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括下列哪些要素?(　)
　　A.決策
　　B.建設(shè)與管理
　　C.執(zhí)行與操作
　　D.監(jiān)督與評(píng)價(jià)
　　E.改進(jìn)
 
　　42、 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的有(　)。
　　A.某商業(yè)銀行向多個(gè)國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法
　　B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法
　　C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對沖的方法
　　D.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法
　　E.某商業(yè)銀行對于信用等級(jí)較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?br> 
　　43、 如果債券價(jià)格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價(jià)格過大，說明了什么?(　)
　　A.該債券的流動(dòng)性不足
　　B.該債券流動(dòng)性過大
　　C.價(jià)格無法通過市場機(jī)帶以修正
　　D.價(jià)格一定能夠通過市場機(jī)制加以修正
　　E.以上都不對
 
　　44、 信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有(　)。
　　A.應(yīng)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言/術(shù)語
　　B.使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息
　　C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度
　　D.傳遞銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好
　　E.保證對有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)
 
　　45、 危機(jī)時(shí)刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時(shí)機(jī)維護(hù)聲譽(yù)并控制局面，此刻要求危機(jī)發(fā)言人具有的良好溝通技能包括(　)。
　　A.介紹危機(jī)處理的積極消息
　　B.冷靜對待惡意/憤怒/激動(dòng)問題
　　C.熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱
　　D.采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作
　　E.*5限度地維護(hù)商業(yè)銀行的利益
 
　　46、 以下哪些文件是國際范圍內(nèi)各國商業(yè)銀行進(jìn)行內(nèi)部控制建設(shè)的框架和指引?(　)
　　A.《巴塞爾新資本協(xié)議》
　　B.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
　　C.《內(nèi)部控制——整體框架》
　　D.《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》
　　E.《銀行機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系框架》
 
　　47、 外匯敞口頭寸，分為(　)。
　　A.單幣種敞口頭寸
　　B.雙幣種敞口頭寸
　　C.多幣種敞口頭寸
　　D.總敞口頭寸
　　E.多敞口頭寸
 
　　48、 年10月，國內(nèi)[*{5}*]IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說法正確的有(　)。
　　A.此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段
　　B.深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)
　　C.此舉有利于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上
　　D.此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽數(shù)據(jù)中心
　　E.此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)
 
　　49、商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有(　)。
　　A.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個(gè)體控制
　　B.掌握充分信息，避免對集團(tuán)總體的過度授信
　　C.主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組
　　D.盡量少用抵押，爭取多用保證
　　E.與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時(shí)報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易
 
　　50、 影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括(　)。
　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格
　　B.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
　　C.期權(quán)的到期期限
　　D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率
　　E.標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率
 
　　答案：
　　多項(xiàng)選擇題
　　41. A,B,C,D,E
　　42. A,D,E
　　系統(tǒng)解析： B選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)對沖的方法。C選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。ADE三項(xiàng)的說法是正確的。
　　43. A,B
　　系統(tǒng)解析： 如果債券價(jià)格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價(jià)格過大，說明該債券的流動(dòng)性不足或者是該債券流動(dòng)性過大。價(jià)格可能通過市場機(jī)制來加以修正。故選AB。
　　44. A,B,C,D,E
　　系統(tǒng)解析： 信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告除了以上內(nèi)容之外，還要包括：告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé);利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部時(shí)間、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持;保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)，準(zhǔn)確地向上級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報(bào)告。
　　45. A,B,C,D
　　系統(tǒng)解析： 危機(jī)時(shí)刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時(shí)機(jī)維護(hù)聲譽(yù)并控制局面，此刻要求危機(jī)發(fā)言人具有良好的溝通技能：介紹危機(jī)處理的積極消息;冷靜對待惡意/憤怒/激動(dòng)問題;熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱;采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作。
　　46. C,D,E
　　系統(tǒng)解析： 《內(nèi)部控制——整體框架》《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》和《銀行機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系框架》是國際范圍內(nèi)各國商業(yè)銀行進(jìn)行內(nèi)部控制建設(shè)的框架和指引。故選CDE。
　　47. A,D
　　系統(tǒng)解析：
　　48. A,B,C,E
　　系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行仍然是外包過程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人。
　　49. B,C,E
　　50. A,B,C,D