1、 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，中國(guó)未來(lái)對(duì)能源和初級(jí)產(chǎn)品的進(jìn)口需求將有增無(wú)減，而這無(wú)疑將推高全球能源和初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格，為此，國(guó)家投資公司可以購(gòu)買(mǎi)全球主要能源和初級(jí)產(chǎn)品供應(yīng)商的部分股票，國(guó)家投資公司在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制中，運(yùn)用了(　)。
　　A.限額管
　　B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
　　D.期貨投資
 
　　2、 在授權(quán)管理中，如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是(　)。
　　A.營(yíng)銷(xiāo)人員
　　B.風(fēng)險(xiǎn)分析人員
　　C.信貸審批人員
　　D.信貸組合管理人員
 
　　3、 在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中,(　)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。
　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
　　B.基本指標(biāo)法
　　C.標(biāo)準(zhǔn)法
　　D.高級(jí)計(jì)量法
 
　　4、 (　)足指因不可執(zhí)行合約.訴訟或不利判決而可能使銀行的運(yùn)作或財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)混亂或負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)。
　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)
　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
 
　　5、 以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)三原則的是(　)
　　A.盈利性
　　B.安全性
　　C.流動(dòng)性
　　D.均衡性
 
　　6、 以下不是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)有(　)
　　A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加
　　B.盈利能力下降
　　C.資產(chǎn)過(guò)于集中
　　D.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌。
 
　　7、我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》。它以l988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計(jì)算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。資本充足率的計(jì)算公式為(　)。
　　A.資本充足率=(資本一扣除項(xiàng))÷(操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)
　　B.資本充足率=資本÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)
　　C.資本充足率=(資本一扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)
　　D.資本充足率=(資本一扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)
 
　　8、 以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是(　)
　　A.行宣布上調(diào)利率0.5%
　　B.滬市投資收益率上漲5%
　　C.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量
　　D.貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求
 
　　9、 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為(　)。
　　A.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%
　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%
　　C.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣定活期存款期末余 額×100%
　　D.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣定活期存款期末余額×100%
 
　　10、 因人員內(nèi)外勾結(jié)所造成的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件，應(yīng)當(dāng)被歸類(lèi)為(　)。
　　A.外部欺詐
　　B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)操作不當(dāng)
　　C.內(nèi)部欺詐
　　D.執(zhí)行交割和流程漏垌
 
　　答案：
　　1. C
　　系統(tǒng)解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
　　2. A
　　3. D
　　4. A
　　5. D
　　6. D
　　7. D
　　系統(tǒng)解析：新協(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=(資本一扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)。
　　8. C
　　9. B
　　系統(tǒng)解析： 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為：人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%。故選B。
　　10. C
 
　　11、 當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以(　)方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。
　　A.銀團(tuán)貸款
　　B.共同投資
　　C.國(guó)別限額
　　D.以上都不是
 
　　12、 (　)業(yè)務(wù)的總收人等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的收費(fèi)。
　　A.商業(yè)銀行
　　B.交易和銷(xiāo)售
　　C.公司金融
　　D.零售經(jīng)紀(jì)
 
　　13、 客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(　)的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(　)的大小。
　　A.償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)
　　B.盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn)
　　C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
　　D.償債能力和償債意愿，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
 
　　14、 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為(　)。
　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR
　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3×VaR
　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3×VaR
　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子5)×VaR
 
　　15、 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是(　)。
　　A.復(fù)制信用票據(jù)
　　B.信用組合證券化
　　C.信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)
　　D.合成債券
 
　　16、 采用統(tǒng)計(jì)模型法來(lái)計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是(　)。
　　A.統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對(duì)比較簡(jiǎn)單
　　B.統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義
　　C.財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常的企業(yè)間有著明顯的差異
　　D.統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化
 
　　17、 (　)數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
　　A.內(nèi)部
　　B.業(yè)務(wù)
　　C.風(fēng)險(xiǎn)
　　D.外部
 
　　18、 在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是(　)。
　　A.為了發(fā)行證券
　　B.為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離
　　C.為了保證投資者本息的按期支付
　　D.為了購(gòu)買(mǎi)權(quán)益資產(chǎn)
 
　　19、 以下明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是(　)
　　A.自營(yíng)頭寸
　　B.做市交易形成的頭寸
　　C.代客買(mǎi)賣(mài)頭寸
　　D.為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸
 
　　20、 假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值的影響為(　)
　　A.損失13億
　　B.盈利13億
　　C.損失42.6億
　　D.盈利42.6億
 
　　答案：
　　11. A
　　12. B
　　13. A
　　系統(tǒng)解析： 首先，客戶信用評(píng)級(jí)是信用風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，反映的不是流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。其次，對(duì)客戶信用評(píng)級(jí)就是要反映客戶的償債能力和償債意愿，如果客戶盈利能力很強(qiáng)，但償債意愿很弱，信用風(fēng)險(xiǎn)依然很大。所以償債意愿是個(gè)很重要的考查因素。
　　14. A
　　系統(tǒng)解析： 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR。故選A。
　　15. C
　　16. C
　　17. D
　　系統(tǒng)解析： 外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
　　18. B
　　19. D
　　20. A
 
　　21、 操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)的工作不包括(　)。
　　A.創(chuàng)建結(jié)構(gòu)化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法
　　B.監(jiān)控和事故處理
　　C.承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任
　　D.了解整個(gè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況
 
　　22、 按照國(guó)際實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施為(　)。
　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式
　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的是二級(jí)管理方式
　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式
　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再?gòu)幕鶎訕I(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式
 
　　23、理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是(　).
　　A.銀行券理論
　　B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論
　　C.購(gòu)買(mǎi)理論
　　D.銷(xiāo)售理論
 
　　24、 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排(　)
　　A.經(jīng)濟(jì)資本
　　B.存款準(zhǔn)備金
　　C.資本充足率
　　D.央行票據(jù)
 
　　25、 產(chǎn)品線是按照損失事件發(fā)生部門(mén)所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)來(lái)對(duì)損失事件進(jìn)行分類(lèi)。巴塞爾委員會(huì)劃分的商業(yè)銀行的產(chǎn)品線共分為(　)類(lèi)。
　　A.6
　　B.8
　　C.7
　　D.9
 
　　26、 《金融違法行為處罰辦法》屬于(　)。
　　A.法律
　　B.行政法規(guī)
　　C.部門(mén)規(guī)章
　　D.“指引”
 
　　27、 假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對(duì)應(yīng)的AR值等于(　)。
　　A.3
　　B.0.33
　　C.0.75
　　D.0.25
 
　　28、 策略風(fēng)險(xiǎn)是指策略與策略目標(biāo)、資源、執(zhí)行質(zhì)量之間不相容,包括(　)。
　　A.不能達(dá)到預(yù)期策略目標(biāo)的業(yè)務(wù)決策
　　B.不恰當(dāng)?shù)膱?zhí)行決策
　　C.資源不匹配
　　D.以上都是
 
　　29、 測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括(　)。
　　A.貸款總額與核心存款的比率
　　B.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
　　C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
　　D.以上都是
 
　　30、 市場(chǎng)操縱和影響價(jià)格的不當(dāng)行為屬于(　)。
　　A.失職違規(guī)
　　B.共謀犯罪
　　C.濫用授權(quán)
　　D.內(nèi)部欺詐
 
　　答案：
　　21. C
　　22. C
　　23. B
　　24. A
　　25.B
　　26. B
　　系統(tǒng)解析： 首先，這不是一部法律，只是一個(gè)“辦法”，排除A、D，部門(mén)規(guī)章是某部門(mén)針對(duì)自己而制訂的行政性法律規(guī)范文件。本辦法屬于行政法規(guī)。
　　27. C
　　系統(tǒng)解析： 牢記AR公式和那張CAP曲線圖。AR=A÷(A+B)，A=0-3，B=0.1.A是實(shí)際模型與隨機(jī)模型圍成的圖形面積，B是實(shí)際模型與理想模型圍成的圖形面積。A占的面積越大，說(shuō)明模型越理想。
　　28. D
　　29. D
　　30. D
 
　　31、 信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是：(　)
　　A.客戶評(píng)級(jí)
　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)
　　C.既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)
　　D.以上都不對(duì)
 
　　32、 (　)是銀行根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)許可，自己收集損失數(shù)據(jù)，估算操作風(fēng)險(xiǎn)下的預(yù)期損失，再通過(guò)轉(zhuǎn)換從而得到操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的一種方法。
　　A.標(biāo)準(zhǔn)法
　　B.極值理論法
　　C.損失分布法
　　D.內(nèi)部衡量法
 
　　33、 (　)不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全.
　　A.內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)控制
　　B.外網(wǎng)物理隔離
　　C.病毒防護(hù)
　　D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全
 
　　34、 核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)?(　)
　　A.缺乏足夠的后援/替代人員
　　B.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
　　C.雇員福利支出增加
　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制
 
　　35、 在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的(　)。
　　A.*6債務(wù)承受能力
　　B.最低債務(wù)承受能力
　　C.平均債務(wù)承受能力
　　D.以上均不對(duì)
 
　　36、 計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于(　)。
　　A.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
　　B.系統(tǒng)安全的風(fēng)險(xiǎn)
　　C.系統(tǒng)功能的風(fēng)險(xiǎn)
　　D.系統(tǒng)執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)
 
　　37、 在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是(　)
　　A.政府新興的立法
　　B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動(dòng)
　　C.極端組織的行動(dòng)或政變
　　D.政府貨幣政策的改變
 
　　38、 假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常貸款為95億人民幣，次級(jí)類(lèi)貸款為3億人民幣，可疑類(lèi)貸款為1億人民幣，損失類(lèi)貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為(　)。
　　A.2%
　　B.5%
　　C.20%
　　D.25%
 
　　39、 (　) 是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中,由于別國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等片面的變化而遭受損失的可能性。
　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)
　　B.流功性風(fēng)險(xiǎn)
　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
 
　　40、 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為(　)。
　　A.平價(jià)期權(quán)
　　B.價(jià)內(nèi)期權(quán)
　　C.價(jià)外期權(quán)
　　D.買(mǎi)方期權(quán)
 
　　答案：
　　31. C
　　32. D
　　33. D
　　34. C
　　35. A
　　36. B
　　37. D
　　38. B
　　39. D
　　40. B
 
　　41、 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為(　)。
　　A.平價(jià)期權(quán)
　　B.價(jià)內(nèi)期權(quán)
　　C.價(jià)外期權(quán)
　　D.買(mǎi)方期權(quán)
 
　　42、 在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是(　)。
　　A.組臺(tái)在戰(zhàn)略層面的重要性
　　B.經(jīng)濟(jì)前景
　　C.收益率(　)
　　D.過(guò)去的組合集中情況
 
　　43、 操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中常常對(duì)六個(gè)方面內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測(cè),以下(　)不屬于上述監(jiān)測(cè)內(nèi)容。
　　A.資本模型
　　B.風(fēng)險(xiǎn)誘因
　　C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋
　　D.歷史損失
 
　　44、 商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是(　)。
　　A.吸存放貸
　　B.支付中介
　　C.貨幣創(chuàng)造
　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理
 
　　45、 資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越(　)
　　A.弱
　　B.強(qiáng)
　　C.沒(méi)有影響
　　D.有影響，但不確定
 
　　46、 (　)限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制.
　　A.凈頭寸
　　B.總頭寸
　　C.風(fēng)險(xiǎn)
　　D.止損
 
　　47、 20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入(　)。
　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
　　D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
 
　　48、 下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是(　)。
　　A.資產(chǎn)負(fù)債表
　　B.損益表
　　C.銀行職工變動(dòng)
　　D.部分公司治理情況
 
　　49、 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括(　)。
　　A.統(tǒng)計(jì)模型
　　B.VAR法
　　C.歷史違約經(jīng)驗(yàn)
　　D.外部評(píng)級(jí)映射
 
　　50、 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：(　)
　　A.15億
　　B.12億
　　C.20億
　　D.30億
 
　　答案：
　　41. B
　　42. C
　　43. C
　　44. D
　　[答案解析]常識(shí)，考生要熟悉。
　　45. B
　　46. A
　　47. D
　　系統(tǒng)解析： 20世紀(jì)60年代前商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式;60年代后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式;70年代后。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式;80年代后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。故選D。
　　48. C
　　系統(tǒng)解析： 銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成。
　　49. B
　　50. B