以下為中國精算師考試科目2014年7月*7講解：A3精算模型，珍惜美好單純的學習好光陰。　　考試時間：3小時
 
　　考試形式：選擇題
 
　　考試要求：
　　本科目是關于精算建模方面的課程。通過本科目的學習，考生應該掌握以概率統(tǒng)計為研究工具對保險經(jīng)營中的損失風險和經(jīng)營風險進行定量分析，并建立精算模型的方法，進而要求考生掌握模型參數(shù)估計以及如何確定該使用哪個模型、如何根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)對先驗模型進行后驗調(diào)整的方法。
 
　　考試內(nèi)容：
　　A、基本風險模型(分數(shù)比例約為30%)
　　1.生存分析的基本函數(shù)及生存模型：掌握對一元生存模型和多元生存模型進行分析的基本函數(shù)的概念及其相互關系;常用參數(shù)生存模型的假設及結果。
　　2.生命表：掌握生命表函數(shù)與生存分析函數(shù)之間的關系，特別是不同假設下整數(shù)年齡間生命表函數(shù)的推導;選擇--終極生命表的有關計算。
　　3.理賠額和理賠次數(shù)的分布：常見的損失額分布以及不同賠償方式下理賠額的分布;單個保單理賠次數(shù)的分布;不同結構函數(shù)下保單組合理賠次數(shù)的分布以及相關性保單組合理賠次數(shù)的分布。
　　4.短期個體風險模型：單個保單的理賠分布;獨立和分布的計算;矩母函數(shù);中心極限定理的應用。
　　5.短期聚合風險模型：理賠總量模型;復合泊松分布及其性質(zhì);聚合理賠量的近似模型。
　　6.破產(chǎn)模型：連續(xù)時間與離散時間的盈余過程與破產(chǎn)概率;總理賠過程;破產(chǎn)概率;調(diào)節(jié)系數(shù);*3再保險與調(diào)節(jié)系數(shù);布朗運動風險過程。
　　B、模型的估計和選擇(分數(shù)比例約為30%)
　　1.經(jīng)驗模型：(1)掌握非完整數(shù)據(jù)生存函數(shù)的Kaplan-Meier乘積極限估計、危險率函數(shù)的Nelson-Aalen估計;(2)掌握生存函數(shù)區(qū)間估計、Greenwood方差近似及相應的區(qū)間估計;(4)掌握三種常見核函數(shù)的密度估計方法，熟悉大樣本的Kaplan-Meier近似計算方法，熟悉多元終止概率的計算。
　　2.參數(shù)模型的估計：(1)掌握完整樣本數(shù)據(jù)下個體數(shù)據(jù)和分組數(shù)據(jù)的矩估計、分位數(shù)估計和極大似然估計方法;(2)掌握非完整樣本數(shù)據(jù)(存在刪失和截斷的數(shù)據(jù))的矩估計和極大似然估計方法;(3)熟悉二元變量模型、和模型、Cox模型、廣義線性模型等多變量參數(shù)模型的參數(shù)估計。
　　3.參數(shù)模型的檢驗和選擇：(1)學會運用p-p圖、Q-Q圖和平均剩余生命圖等圖形來直觀選擇合適分布的方法;(3)掌握x2擬合優(yōu)度檢驗、K-S檢驗、Anderson-Darling檢驗和似然比檢驗等選擇比較分布。
　　C、模型的調(diào)整和隨機模擬(分數(shù)比例約為40%)
　　1.修勻理論：掌握表格數(shù)據(jù)修勻、參數(shù)修勻的各種方法。對于表格數(shù)據(jù)修勻，要掌握移動加權平均修勻法、Whittaker修勻、Bayes修勻的概念及相關計算，掌握二維Whittaker修勻的方法及相關計算;對于參數(shù)修勻，要掌握對于三種含參數(shù)的人口模型(Gompertz、 Makeham、 Weibull)估計的方法，掌握分段參數(shù)修勻、光滑連接修勻的方法及相關計算。
　　2.信度理論：熟悉各種信度模型，如有限波動信度、貝葉斯信度、Bühlmann模型、Bühlmann-Straub模型中信度估計的計算方法;熟悉使用經(jīng)驗貝葉斯方法估計非參數(shù)、半?yún)?shù)和參數(shù)模式下的結構參數(shù)并計算信度估計值。
　　3.隨機模擬：隨機數(shù)的產(chǎn)生方法;離散隨機變量與連續(xù)隨機變量的模擬;熟悉使用Bootstrap方法計算均方誤差;熟悉MCMC模擬的簡單應用。
 
　　考試指定教材：
　　中國精算師資格考試用書《精算模型》：肖爭艷主編，孫佳美主審，中國財政經(jīng)濟出版社，2010年版，第2-13章。
　　高頓網(wǎng)校之精品語錄：涓滴之水終可磨損大石，不是由于它力量大，而是由于晝夜不舍的滴墜。只有勤奮不懈的努力才能夠獲得那些技巧，因此，我們可以確切地說：說：不積跬步，無以致千里。—— 貝多芬