精算師2014年考試之準精算師科目輔導（五）
 
　　05風險理論
 
　　考試時間：2小時
 
　　考試形式：客觀判斷題
 
　　考試內(nèi)容和要求：
　　考生應深入理解與掌握保險中基本的風險模型： 短期個別風險模型、 短期聚合風險模型、長期聚合風險模型，以及這些模型的相關性質；掌握效用函數(shù)與期望效用原理，并將期望效用原理運用于保險定價；掌握隨機模擬的基本方法。
 
　　A.保險風險模型：（分數(shù)比例約為70%左右）
　　1. 短期個別風險模型：
　　單個保單的理賠分布，獨立和分布的計算，矩母函數(shù)，中心極限定理的應用。
　　2. 短期聚合風險模型：
　　理賠次數(shù)和理賠額的分布，理賠總量模型，復合泊松分布及其性質，聚合理賠量的近似模型。
　　3. 長期聚合風險模型：
　　連續(xù)時間與離散時間的盈余模型，理賠過程，破產(chǎn)概率，調(diào)節(jié)系數(shù)，再保險和團體保險中的風險模型及其性質。
 
　　B. 效用理論及其在保險中的應用：（分數(shù)比例約為20%左右）
　　1. 效用與期望效用原理，效用函數(shù)與風險態(tài)度。
　　2. 效用原理與保險定價。
　　3. 效用原理的應用。
 
　　C. 隨機模擬的基本方法：（分數(shù)比例約為10%左右）
　　均勻分布隨機數(shù)與偽隨機數(shù)，隨機數(shù)的產(chǎn)生方法，離散隨機變量與連續(xù)隨機變量的模擬，隨機模擬的應用。
 
　　參考書目：
　　《風險理論與非壽險精算》 （中國精算師資格考試用書） 謝志剛、韓天雄編著，南開大學出版社，2000年9月*9版，第四章、第五章、第六章、第七章、第八章（不包括8.7節(jié)和8.8節(jié)）
 
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