frm知識(shí)點(diǎn)總結(jié)？考試最新動(dòng)態(tài)？
金融領(lǐng)域考試一向都是非常受歡迎的，F(xiàn)RM作為火爆的考試也是其中之一。
那么FRM知識(shí)點(diǎn)的總結(jié)？今天cici學(xué)姐就帶大家分析一下！
一、frm知識(shí)點(diǎn)總結(jié)？
1、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
CAPM公式及其運(yùn)用
Arbitragepricingtheoryandmultifactormodels
Financialdisasters
GARPcodeofconduct(協(xié)會(huì)準(zhǔn)則每年固定考兩題)
Thecreditcrisisof2007
備注：定性章節(jié)多，把主要精力放在常考點(diǎn)，重點(diǎn)突破!其他知識(shí)點(diǎn)，理解即可。
2、定量分析
Expectedreturn,correlation,standarddeviation,covariance,standarderror,skewness,kurtosis
T分布
假設(shè)檢驗(yàn)
貝葉斯公式
Regression：時(shí)間序列，自相關(guān)，多重共線性
備注：知識(shí)點(diǎn)比較抽象，考點(diǎn)分散，記憶重要結(jié)論!(當(dāng)然能夠理解*好，實(shí)在理解不了先記住公式和結(jié)論)
3、金融市場與產(chǎn)品
Future(基本概念，期貨定價(jià)，期貨對(duì)沖，利率期貨)
Forward(基本概念，遠(yuǎn)期定價(jià)，F(xiàn)RA)
Option(基本概念，期權(quán)組合策略，奇異期權(quán))
Swap(基本概念，利率互換固定利率定價(jià))
Centralcounterparties(一級(jí)二級(jí)新增知識(shí)點(diǎn))
Foreignexchangerisk
MBS
Theratingagencies
備注：衍生品是FRM一級(jí)重中之重!考點(diǎn)固定，每年有20~30題，出題思路和方式相似。常考題例如FRA計(jì)算，IRPswap求fixedrate等等。
4、估值與風(fēng)險(xiǎn)模型
Fixedincome(很多基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn))
Optionvaluation(binomialtree,BSM,greekletters)
Marketrisk(VaR介紹，EWMA,GARCH)
Creditrisk
Operationalrisk
備注：債券和期權(quán)定價(jià)是FRM一級(jí)重中之重,相關(guān)計(jì)算非常多。
5、市場風(fēng)險(xiǎn)測量與管理
Copula函數(shù)
Back-testingVaR
Overnightindexedswap(OIS)
VaRmapping
Extrem*uetheory(GPDthreshold)
WhyBSMisnotappropriatetovaluefixed-income
Securities
Jensen’sinequality
6、信用風(fēng)險(xiǎn)測量與管理
Creditvalueadjustment(PD,EAD,LGD)
Counterpartyrisk(closeoutclause,nettingfactor)
Defaultprobability計(jì)算
Creditexposure
Correlation對(duì)expectedandunexpectedloss影響
Tranche(subordinatedCDS)
7、操作風(fēng)險(xiǎn)測量與管理
RAROCARAROC(計(jì)算+概念)
LVaR計(jì)算
Frequencyandseveritydistribution
Stresstest
Basel(threepillar,marketriskchargeinbasel2.5)
8、風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理
ComponentVaRandmarginalVaR計(jì)算
Fundingrisk(surplus計(jì)算)
二、考試最新動(dòng)態(tài)？
如果報(bào)考今年五月份FRM考試的小伙伴，應(yīng)該都已經(jīng)了解到FRM考試已經(jīng)推遲了，因?yàn)橐咔榈脑蜻x擇推遲了，這也是官方做出的不得已的決定，為了大家的安全考慮也希望大家能夠理解這個(gè)決定，考試推遲具體日期還是暫定的，但是及時(shí)該考試暫時(shí)推遲了，學(xué)姐還是希望大家不要放棄學(xué)習(xí)FRM考試所包含的內(nèi)容，也多多訓(xùn)練自己的答題速度，督促自己復(fù)習(xí)FRM所學(xué)知識(shí)點(diǎn)，為即將來臨的考試做充分準(zhǔn)備！
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