資深銀行人親述，帶你了解銀行如何做風(fēng)險(xiǎn)管理

　　銀行風(fēng)險(xiǎn)問題總是頻發(fā)，這也意味著銀行在未來在風(fēng)險(xiǎn)管理方面將更加重視，風(fēng)險(xiǎn)管理人才也會(huì)有更好的就業(yè)前景。說到這兒，有童鞋會(huì)問了，銀行究竟怎么做風(fēng)險(xiǎn)管理?除了專門的風(fēng)險(xiǎn)管理部門之外，其他部門就和風(fēng)控?zé)o關(guān)了嗎?下面由一位資深銀行人為我們介紹!

　　銀行風(fēng)險(xiǎn)有三大類

　　在銀行中，作為風(fēng)險(xiǎn)管理的框架，或者說是依據(jù)的，就是巴塞爾協(xié)議。巴塞爾協(xié)議把銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)分為了三大類，*9個(gè)是市場風(fēng)險(xiǎn)，第二個(gè)是信用風(fēng)險(xiǎn)，第三個(gè)就是操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　市場風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場上一些風(fēng)險(xiǎn)因子的變化所造成的損失，例如股票、利率、匯率、大宗商品價(jià)格的變化導(dǎo)致銀行損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)主要是指銀行放貸之后貸款企業(yè)不還貸，造成銀行損失;操作風(fēng)險(xiǎn)是除去以上兩類外，由于人為、天災(zāi)、系統(tǒng)故障等因素造成損失。

　　對于不同的部門，必然會(huì)面臨不同的風(fēng)險(xiǎn)。例如債券交易、外匯交易這方面，主要面臨的就是市場風(fēng)險(xiǎn);如果是銀行最核心的業(yè)務(wù)，也就是信貸業(yè)務(wù)，這一塊面臨的就是信用風(fēng)險(xiǎn)了。企業(yè)在貸款之后不按期還貸，銀行該怎么去管理這部分，就是信用風(fēng)險(xiǎn)管理需要考慮的。而操作風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)是日常中經(jīng)常能遇到的，例如柜員給客戶辦業(yè)務(wù)，過程中出現(xiàn)差錯(cuò)造成銀行損失，這屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　對銀行來說，*5的風(fēng)險(xiǎn)，還是信用風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)殂y行的業(yè)務(wù)主要還是最集中在信貸方面。

　　銀行不回避風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗褪墙?jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。如果回避風(fēng)險(xiǎn)就沒有利潤。銀行在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候就會(huì)去取舍，判斷哪些是銀行可以駕馭的。一些高頻風(fēng)險(xiǎn)，一些業(yè)務(wù)差錯(cuò)，它的容忍度其實(shí)是很高的，因?yàn)檫@種程度的損失對銀行的經(jīng)營來說不會(huì)有很大的影響，是可以彌補(bǔ)的。而另外一些“低頻高損”風(fēng)險(xiǎn)，雖然發(fā)生的頻率低，但是一旦發(fā)生，帶來的損失會(huì)非常高，比如巴林銀行的案例。這種就需要銀行去杜絕。所以對于市場風(fēng)險(xiǎn)，銀行會(huì)有非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)矩;對于日常的一些要求，我們已經(jīng)有比較完善的規(guī)范了，比如在中國，除了巴塞爾協(xié)議，我們還要遵循《中華人民共和國商業(yè)銀行資本管理辦法》，都是銀監(jiān)會(huì)對銀行業(yè)的明令要求。

　　總行的風(fēng)控部，會(huì)根據(jù)國家對整個(gè)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，把這些風(fēng)控指標(biāo)細(xì)分到各個(gè)支行，也就是說，給支行限定“你今年就只能出這么多岔子”，再多就沒獎(jiǎng)金了。

　　對于一個(gè)銀行基層從業(yè)人員來看，風(fēng)控目標(biāo)是對應(yīng)支行的。市場風(fēng)險(xiǎn)對支行來說意義不大，因此更主要的還是操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)兩部分。操作風(fēng)險(xiǎn)方面，就是之前講的“高頻低損”，銀行有很多機(jī)制可以來彌補(bǔ)這些問題;所以主要重視的，還是信用風(fēng)險(xiǎn)。在支行層面，控制信用風(fēng)險(xiǎn)，就是去挑選好的企業(yè)，做授信業(yè)務(wù)，把貸款放給他們。

　　任何的經(jīng)營決策都是要從收益和風(fēng)險(xiǎn)兩方面來決定的，但是做決策的人往往會(huì)更注重收益而忽視風(fēng)險(xiǎn)。一位銀行資深風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人就表示，“做風(fēng)控的人*5的挑戰(zhàn)，從來都是自己”。例如你做中臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，你的工作就是說“不行”。業(yè)務(wù)部門談了一個(gè)合同，好不容易快簽字了，你和別人說不行，我覺得風(fēng)險(xiǎn)過高了，可能以后會(huì)帶來問題。這種時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生沖突。所以銀行做風(fēng)險(xiǎn)管理，會(huì)和業(yè)務(wù)部門產(chǎn)生沖突，會(huì)和收益有沖突，這時(shí)候該如何判斷，就看自己了。

　　如何進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)管理部門?

　　最近風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，意味著對銀行也敲響警鐘，因此現(xiàn)在銀行中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門的話語權(quán)比以前要重很多。這也是為什么銀行要把FRM，作為是銀行從業(yè)人員*9必考證。

　　從整個(gè)銀行體系來看，全球*5的100家*5的商業(yè)銀行中有97家雇傭超過5名以上FRM持證人，全球十大銀行均雇傭超過100名以上的持證人。

　　銀行內(nèi)部對于風(fēng)險(xiǎn)管理的技能需求已經(jīng)貫穿了內(nèi)部所有中高層的崗位，無論是晉升、轉(zhuǎn)崗、或是對銀行高層的能力的證明，F(xiàn)RM持證人是現(xiàn)在所有銀行機(jī)構(gòu)所追捧并且鼓勵(lì)員工去學(xué)習(xí)的重要證書。經(jīng)過時(shí)間的驗(yàn)證，無論是從全英文考試更與國際接軌的角度，還是實(shí)操的結(jié)果顯示，F(xiàn)RM持證人的綜合素質(zhì)都是*6的。

　　FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師是全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域權(quán)威資格認(rèn)證，由全球風(fēng)險(xiǎn)協(xié)會(huì)（GARP）設(shè)立。FRM已經(jīng)得到華爾街和眾多歐美著名金融機(jī)構(gòu)、大型公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門以及各國政府監(jiān)管層和金融監(jiān)管部門的認(rèn)同，并已經(jīng)成為全世界金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域最權(quán)威的認(rèn)證。銀行人升職必備證書。

　　考FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師證書，代表的不僅僅是你的能力，更是你的努力。