量化交易策略制定步驟，快來(lái)看！量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
一、量化交易策略制定步驟
1.模仿初始構(gòu)建
利用平臺(tái)內(nèi)置的技術(shù)指標(biāo)構(gòu)建基本邏輯，并對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)。
2.參數(shù)優(yōu)化與選擇
通過(guò)參數(shù)遍歷觀察不同參數(shù)對(duì)策略的影響，挑選出有潛力盈利的參數(shù)。進(jìn)行樣本外檢測(cè)驗(yàn)證參數(shù)效果。
3.觀察與調(diào)整
觀察樣本外表現(xiàn)不佳的原因，針對(duì)性調(diào)整策略，例如設(shè)置硬止損規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或調(diào)整交易邏輯。
1.模仿初始構(gòu)建
利用平臺(tái)內(nèi)置的技術(shù)指標(biāo)構(gòu)建基本邏輯，并對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)。
2.參數(shù)優(yōu)化與選擇
通過(guò)參數(shù)遍歷觀察不同參數(shù)對(duì)策略的影響，挑選出有潛力盈利的參數(shù)。進(jìn)行樣本外檢測(cè)驗(yàn)證參數(shù)效果。
3.觀察與調(diào)整
觀察樣本外表現(xiàn)不佳的原因，針對(duì)性調(diào)整策略，例如設(shè)置硬止損規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或調(diào)整交易邏輯。
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4.循環(huán)優(yōu)化
調(diào)整策略后，重新回到參數(shù)優(yōu)化步驟，不斷迭代進(jìn)行優(yōu)化，直到得到在樣本內(nèi)外都能盈利的策略。
5.實(shí)盤追蹤與驗(yàn)證
對(duì)優(yōu)化后的策略進(jìn)行實(shí)盤追蹤，觀察其真實(shí)表現(xiàn)，確保與預(yù)期相符。
6.交易并持續(xù)觀察與調(diào)整
持續(xù)觀察策略的有效性，及時(shí)調(diào)整或終止策略，以確保長(zhǎng)期有效性。這是一個(gè)持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)的過(guò)程。
調(diào)整策略后，重新回到參數(shù)優(yōu)化步驟，不斷迭代進(jìn)行優(yōu)化，直到得到在樣本內(nèi)外都能盈利的策略。
5.實(shí)盤追蹤與驗(yàn)證
對(duì)優(yōu)化后的策略進(jìn)行實(shí)盤追蹤，觀察其真實(shí)表現(xiàn)，確保與預(yù)期相符。
6.交易并持續(xù)觀察與調(diào)整
持續(xù)觀察策略的有效性，及時(shí)調(diào)整或終止策略，以確保長(zhǎng)期有效性。這是一個(gè)持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)的過(guò)程。
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