CQF課程包含六門正式課程和兩門選修課程，課程內(nèi)容涵蓋了一級和二級共三次考試全部內(nèi)容，六門正式課程持續(xù)時間大概半年，兩門課程選修課程屬于錄播課程，沒有時間限制，如果考生自己選擇的Final Project的選題和選修課程相關(guān)，學(xué)好選修課非常有幫助。
單元1-量化金融的構(gòu)建基塊
作為CQF的第一門課程主要介紹了Itôformula計算規(guī)則、Martingale theory、隨機(jī)微分方程PDE及其相關(guān)的Fokker-Planck和Kolmogorov方程，這些內(nèi)容需要大家有較強(qiáng)的高等數(shù)學(xué)和隨機(jī)過程的基礎(chǔ)。
單元2-定量風(fēng)險與回報
主要講述Markowitz投資組合理論，資本資產(chǎn)定價模型以及這些理論的最新發(fā)展，同時也會講述風(fēng)險管理的內(nèi)容，比如VaR。這么課程和傳統(tǒng)的《投資學(xué)》類似，只是CQF專門選取了最重要的內(nèi)容講解，應(yīng)該是CQF課程內(nèi)容中最輕松的一門課程。
單元3-股票和貨幣
這門課程主要講述Black-Scholes模型，以及delta對沖，高級希臘字母，數(shù)值分析，奇異期權(quán)等，并且將理論和實踐相結(jié)合進(jìn)行講解，同時講述了數(shù)值分析在期權(quán)定價過程中的使用。
單元4-數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)l
這個單元將會介紹金融中使用的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。從對該主題的全面概述開始，學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具，然后深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題，包括回歸方法，k近鄰，支持向量機(jī)，集成方法等等。
單元5-數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)ll
這個單元將學(xué)習(xí)更多用于金融機(jī)器學(xué)習(xí)的方法。從無監(jiān)督學(xué)習(xí)，深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開始，將進(jìn)入自然語言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。
單元6-固定收益和信用
這門課程主要講金融市場的信用風(fēng)險及相關(guān)產(chǎn)品和模型，比如XVA，CDO，CDS等，再次體現(xiàn)了CQF和實際相結(jié)合的特征。
高級選修課
高級選修課是CQF核心課程的最后一個要素。這些使考生有機(jī)會探索CQF最相關(guān)或最有趣的領(lǐng)域?？忌鷮x擇兩個自己感興趣的選修科目，以完成CQF資格。
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