單選題
　　公司目前的股票市價為100元，期權(quán)市場上以1股該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的.到期時間為半年的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為98元，年無風(fēng)險利率為4%。若看漲期權(quán)的價值為16.03元，則看跌期權(quán)價值為（?。┰?/div>
　　A.16.03
　　B.12.11
　　C.2
　　D.14.03
　　【正確答案】：B
　　【答案解析】：本題考核平價定理?？吹跈?quán)價值＝看漲期權(quán)價值－標(biāo)的資產(chǎn)價格＋執(zhí)行價格現(xiàn)值＝16.03－100＋98/1.02＝12.11（元）。
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