單選題
　　兩種期權(quán)的執(zhí)行價值均為60元，6個月后到期，6個月的無風(fēng)險利率為4%，股票的現(xiàn)行價格為72元，看漲期權(quán)的價格為18元，則看跌期權(quán)的價格為（?。┰?。
　　A.6
　　B.14.31
　　C.17.31
　　D.3.69
　　【正確答案】：D
　　【答案解析】：本題考核看漲期權(quán)-看跌期權(quán)平價定理。根據(jù)期權(quán)的平價定理公式：看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格現(xiàn)值，得出看跌期權(quán)價格＝看漲期權(quán)價格＋執(zhí)行價格現(xiàn)值－標(biāo)的資產(chǎn)價格＝18＋60／（1＋4%）－72＝3.69（元）。
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