時(shí)間序列與回歸分析是對現(xiàn)象進(jìn)行預(yù)測的基本統(tǒng)計(jì)工具。它的基本原理是根據(jù)過去的數(shù)據(jù)分析事物發(fā)展的趨勢,并由此預(yù)測事物在未來的可能狀況。
  時(shí)間序列分析
  時(shí)間序列分析法用于預(yù)測對象在未來的值。進(jìn)行時(shí)間序列分析時(shí),首先要確定對被預(yù)測對象的影響因素。這些因素大體可分為總體趨勢、季節(jié)性特征、規(guī)律性周期和隨機(jī)波動(dòng)等四個(gè)方面。其中:
  總體趨勢是指狀態(tài)的發(fā)展方向,它可從對象在過去一個(gè)較長時(shí)期的發(fā)展?fàn)顩r來分析了解;
  季節(jié)性是指根據(jù)對象在一年中不同時(shí)期的數(shù)值測定其年度周期;
  規(guī)律性周期則是指對象狀態(tài)受到某些因素影響時(shí)波動(dòng)的時(shí)間規(guī)律;
  隨機(jī)波動(dòng)則是指對象的數(shù)值與影響因素之間,特別是從時(shí)間上來看,沒有明顯的規(guī)律或周期性的變動(dòng)狀態(tài)。
  時(shí)間序列一般采用趨勢推測法和指數(shù)平滑法進(jìn)行分析。
  趨勢推測法
  1.趨勢推測法是一種根據(jù)過去的波動(dòng)趨勢推測未來走向或水平的方法。其自變量即為時(shí)間。由于這種方法只是對過去的數(shù)據(jù)進(jìn)行簡單的篩選,并進(jìn)行簡單的平均,得出未來某個(gè)時(shí)期的預(yù)測值,因而又稱為平均推測法。
  2.平均推測法中常用的有簡單平均法(簡單加總平均)、幾何平均法(各期數(shù)據(jù)相乘后開方)、調(diào)和平均法(各期觀測值求倒數(shù)加總后再求倒數(shù))和加權(quán)平均法(對各期數(shù)值按其接近預(yù)測期的程度乘以某一權(quán)數(shù)再加總,權(quán)數(shù)之和為1)等。
  3.采用趨勢推測法首先要決定用以預(yù)測的數(shù)據(jù)年限,因此,選擇的年限數(shù)常常比較重要。如果采用的年限太少,比如采用過去兩年的數(shù)據(jù)作為預(yù)測第三年的依據(jù),數(shù)據(jù)的趨勢性可能并不明顯,預(yù)測的準(zhǔn)確性也就比較差。如果采用的年限太多,離預(yù)測期較遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)可能對預(yù)測期的狀況沒有太多的相關(guān)性,參考意義不大,反而使計(jì)算量增大。比如采用前十年的數(shù)據(jù),最早的數(shù)據(jù)因?yàn)榘l(fā)生在十年前,與預(yù)測年份的情況已經(jīng)相去千里,因此,并不能說明預(yù)測年的情況,采用十年前的數(shù)據(jù)也就沒有什么實(shí)際意義。因此,應(yīng)當(dāng)確定一個(gè)較合理的年限。另外,選用數(shù)據(jù)的年份必須是連續(xù)的,不能隔年選用,否則也會失去數(shù)據(jù)的代表性。確定選用年限數(shù)以后,每年的預(yù)測都放棄最早的一年的數(shù)據(jù),納入*7一年的數(shù)據(jù)。這種方法稱為滾動(dòng)預(yù)測法。
  4.趨勢推測法的優(yōu)點(diǎn)是計(jì)算簡單,而其缺點(diǎn)則是由于過于簡單,無法消除各年份數(shù)據(jù)的特殊性對預(yù)測值的影響。也就是說,預(yù)測的準(zhǔn)確性較差。
  指數(shù)平滑法
  1.指數(shù)平滑法又稱指數(shù)平移法或指數(shù)光滑法,它對預(yù)測期以前不同時(shí)期的數(shù)值給予不同的權(quán)數(shù),并根據(jù)這些數(shù)值及其權(quán)數(shù)來測算未來值。
  2.“數(shù)值的時(shí)期越接近預(yù)測期,權(quán)數(shù)越大。也就是說,權(quán)數(shù)會隨著數(shù)值過去的年齡的增加而呈非直線的下降。”這是因?yàn)樵绞墙咏A(yù)測期,其影響因素的相似性越大。
  3.指數(shù)平滑法所采用的所有權(quán)數(shù)之總和為1。指數(shù)平滑法由于對不同時(shí)期的觀察值給予不同的權(quán)數(shù),因而使預(yù)測更加接近觀測期的情況。
  4.平滑計(jì)算是滾動(dòng)計(jì)算,因而也為計(jì)入新的數(shù)據(jù)提供了方便。
  5.但它僅僅考慮時(shí)間因素,因而,其預(yù)測的準(zhǔn)確性得不到保證。
  6.指數(shù)平滑法的函數(shù)式為:Fn+1 = aXn + (1-a)Fn
  其中:
  Fn+1為第n+1期的預(yù)測值;
  Xn為第n期的觀察值;Fn為第n期的預(yù)測值;
  a為平滑常數(shù),其范圍為[0,1],通常為0.2。
  表面看來,指數(shù)平滑法同加權(quán)平均法都需要確定各觀察年數(shù)據(jù)在預(yù)測中的權(quán)數(shù),且其權(quán)數(shù)之和均為1,但兩者的確定過程有一定的差別。簡單加權(quán)平均法的權(quán)數(shù)是單純由預(yù)測者主觀確定,并按預(yù)測者個(gè)人的觀點(diǎn)分配給不同年份的數(shù)據(jù)的。而指數(shù)平滑法中的權(quán)數(shù)則是由一個(gè)固定的加權(quán)常數(shù)計(jì)算出來的。因此,指數(shù)平滑法能更好地修正各年度數(shù)據(jù)的特殊性可能對預(yù)測值的影響。根據(jù)預(yù)測的平滑需要,可以對觀測值進(jìn)行多次加權(quán)平滑。
  回歸分析
  回歸分析是一種統(tǒng)計(jì)方法,用來分析某一獨(dú)立變量的變化對另一個(gè)非獨(dú)立變量的變化的影響程度。在企業(yè)中,它既可以用來分析各種因素之間的相互影響,尋找因素變化的規(guī)律性,也可用來對狀態(tài)的發(fā)展進(jìn)行預(yù)測。用于對未來狀態(tài)進(jìn)行預(yù)測時(shí),自變量為時(shí)間?;貧w分析往往用于這樣一種情況:兩種變量之間的關(guān)系表面看來沒有明顯的規(guī)律性,各數(shù)據(jù)分布具有一定的離散性。也就是說,把各觀測值標(biāo)在坐標(biāo)圖上,不能由一條直線或平滑的曲線連接起來。但這種離散性并不表明兩種因素之間沒有規(guī)律性,而是可能兩種因素之間的規(guī)律性被其他的偶然性掩藏起來了?;貧w分析法正是用于尋找這些被掩藏的規(guī)律。

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