2018年6月CFA二級科目介紹：數(shù)量分析科目
 
　　在CFA一級統(tǒng)計學(xué)的基礎(chǔ)上，CFA二級“數(shù)量分析”這門學(xué)科介紹了金融投資領(lǐng)域相關(guān)數(shù)學(xué)建模的方法，其中最重要的方法便是用于研究變量之間相互關(guān)系的回歸分析的方法。
 
　　這些數(shù)學(xué)建模方法已經(jīng)在實務(wù)中得到了廣泛的應(yīng)用；是現(xiàn)代金融中不可或缺的重要數(shù)學(xué)工具。中小學(xué)階段的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)都是要求我們利用方程求解數(shù)據(jù)，如果我們將這一過程反轉(zhuǎn)過來，通過數(shù)據(jù)擬合出數(shù)據(jù)之間的方程，發(fā)現(xiàn)變量之間的關(guān)系便是“回歸方程”的過程。
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　　CFA數(shù)量內(nèi)容總共分為四章
　　第一章主要介紹了相關(guān)性分析以及回歸分析。相關(guān)性分析可以通過散點圖來觀測，也可以通過計算變量之間的相關(guān)系數(shù)來衡量，相關(guān)性分析的重點在于對其展開的顯著性檢驗?；貧w分析重點在于明確其具體步驟。
 
　　回歸分析的步驟分為四步：
　　第一步是建立回歸模型；
　　第二步是對模型展開分析，主要分析方法就是分析ANOVA表中的各項數(shù)據(jù)信息；
　　第三步是對回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗，內(nèi)容包括區(qū)間估計、假設(shè)檢驗；
　　第四步是運(yùn)用模型預(yù)測因變量。
 
　　學(xué)科第二章的研究重點從一元回歸轉(zhuǎn)移到了多元回歸，闡述了多元回歸與一元回歸之間的區(qū)別，此外該章節(jié)還引入了虛擬變量的概念，并且討論了回歸模型的假設(shè)被違反的幾種常見情形。多元回歸是二級數(shù)量的核心內(nèi)容，它的知識點將貫穿整個數(shù)量二級的教材。
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　　學(xué)科第三章介紹了兩類時間序列模型：趨勢模型和自回歸模型。這些模型包括：簡單趨勢模型、對數(shù)趨勢模型、自回歸模型、時間序列的移動平均模型。
 
　　這部分內(nèi)容是數(shù)量學(xué)習(xí)的難點（雖然它也僅僅是介紹了時間序列模型的皮毛），考生一定要深刻理解其中的邏輯，多加練習(xí)。
 
　　第四章是一個論文節(jié)選，官方教材中并沒有羅列相應(yīng)的例題，因此本章不作為考試重點。，但是考慮到近些年數(shù)量題目的難度逐漸增加，并且本章作為近些年來的新增內(nèi)容，我們還是需要記憶一些章節(jié)中的重要結(jié)論。
 
　　二級數(shù)量分析依然延續(xù)了一級“學(xué)起來費(fèi)勁，考起來不難”的優(yōu)秀傳統(tǒng)。知識點內(nèi)容較為抽象，好在考試題型相對固定，考試題目既有定性分析又有定量計算。弄清模型假設(shè)條件背后邏輯以及每個模型優(yōu)缺點是我們在學(xué)習(xí)數(shù)量分析這門學(xué)科時應(yīng)當(dāng)優(yōu)先關(guān)注的地方。
 
　　數(shù)量分析在二級考試中的占比為5%-10%（一到兩個案例），但是就過往經(jīng)驗而言，大多數(shù)情況下，該部分只會涉及一道考題。數(shù)量學(xué)科占比并不算多，但是鑒于該學(xué)科比較容易得分的特點，同學(xué)們還是應(yīng)當(dāng)在考前準(zhǔn)備充分，盡量獲取高分。
 
　　去年有一萬名考生都來自高頓，這已經(jīng)是連續(xù)第5年高頓CFA考生人數(shù)創(chuàng)新高了。愛學(xué)習(xí)的人聚在一起，連難度較大的CFA考試都變得不可怕了，大家總是在不知不覺中提升自己，變得優(yōu)秀。就像那句老話說的那 樣：“近朱者赤”。高頓學(xué)員量頗具規(guī)模，無形中就創(chuàng)造了一個非常適合學(xué)的氛圍。高頓CFA學(xué)員再創(chuàng)奇跡！3000名零金融基礎(chǔ)學(xué)員通過一級，一個面授班90%通過率，10A學(xué)員量創(chuàng)歷史新高。