標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)區(qū)別是什么？

其他回答

• C同學(xué)
  標(biāo)準(zhǔn)差與變異系數(shù)的區(qū)別是什么？
  • 劉老師
    1. 變異系數(shù)：v ＝ 標(biāo)準(zhǔn)差/平均值
    可見(jiàn)：變異系數(shù)是無(wú)量鋼的.而平均值和標(biāo)準(zhǔn)差的量綱相同都為隨機(jī)變量的量綱.
    2. 比較量綱不同的兩個(gè)隨機(jī)變量的分散度時(shí)用變異系數(shù)為好；
    3. 量綱相同的兩個(gè)隨機(jī)變量但平均值差別較大時(shí)用變異系數(shù)評(píng)價(jià)分散度度；
    4. 用變異系數(shù)評(píng)價(jià)分散度時(shí)消除了平均值大小的影響
• L同學(xué)
  什么是標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)？為什么要計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)
  • 賴(lài)?yán)蠋?/div>

    收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，衡量的是實(shí)際收益率圍繞預(yù)期收益率（即平均收益率）分布的離散度，反映的是投資的風(fēng)險(xiǎn)。 收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，是先求收益率離差平方和的平均數(shù)，再開(kāi)平方得來(lái)。計(jì)算過(guò)程是將實(shí)際收益率減去預(yù)期收益率，得到收益率的離差；再將各個(gè)離差平方，并乘上該實(shí)際收益率對(duì)應(yīng)的概率后進(jìn)行加總，得到收益率的方差，將方差開(kāi)平方就得到標(biāo)準(zhǔn)差。 　　所謂期望收益標(biāo)準(zhǔn)差決策法，是指根據(jù)投資的期望收益和收益標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)型決策的方法。 期望收益標(biāo)準(zhǔn)差決策法的類(lèi)型[1] 　　通常有以下兩種具體做法：　　(1)最大期望收益法。 　　用未來(lái)收益的期望值作為未來(lái)真實(shí)收益的代表，并據(jù)此利用凈現(xiàn)值法、收益率法等進(jìn)行投資決策，稱(chēng)為最大期望收益法。它是風(fēng)險(xiǎn)條件下(未來(lái)收益不確定條件下)簡(jiǎn)單易行和常用的決策方法。 　　期望收益法的缺點(diǎn)是沒(méi)有考慮風(fēng)險(xiǎn)狀況，因此投資要冒很大風(fēng)險(xiǎn)。 　　(2)期望標(biāo)準(zhǔn)差法。 　　漢瑞·馬可威士(harry markowitz)提出了一個(gè)為大家所接受的決策定律，即所謂期望標(biāo)準(zhǔn)差法。 　　這條定律可敘述如下：在a、b兩個(gè)項(xiàng)目中，如果下面兩個(gè)條件有一條滿(mǎn)足，項(xiàng)目a便好于項(xiàng)目b： 　　(1)a的期望收益大于或等于b的期望收益，且a的收益標(biāo)準(zhǔn)差小于b的收益標(biāo)準(zhǔn)差。公式表示為：e(a)≥e(b)且(a)< (b)。 　　(2)a的期望收益大于b的期望收益，且a的收益標(biāo)準(zhǔn)差小于或等于b的收益標(biāo)準(zhǔn)差：e(a)e(b)且(a)≤(b)。 　　由于收益標(biāo)準(zhǔn)差表示風(fēng)險(xiǎn)大小．故這條定律的意思就是： 　　(1)在收益相等的情況下選擇風(fēng)險(xiǎn)小的項(xiàng)目； 　　(2)在風(fēng)險(xiǎn)相等的情況下選擇收益大的項(xiàng)目。
• 玉同學(xué)
  偏差系數(shù)和變異系數(shù)是一回事嗎   標(biāo)準(zhǔn)差的下標(biāo)n-1和n有什么區(qū)別
  • 馮老師
    偏差系數(shù)不知用在什么場(chǎng)合要看具體情況而論變異系數(shù)=標(biāo)準(zhǔn)差/平均數(shù)
    標(biāo)準(zhǔn)差的下標(biāo)n-1表示是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差而下標(biāo)n表示是總體的標(biāo)準(zhǔn)差.