上海2016證券從業(yè)《證券交易》:自營業(yè)務風險監(jiān)控
1、自營股票規(guī)模不得超過凈資本的100%;
2、自營業(yè)務規(guī)模不得超過凈資本的200%;
3、非債券類證券不得超過凈資本的30%;
4、證券市值占總市值比例不超過5%,包銷除外;
5、違規(guī)超比例自營,超比例部分按投資成本100%計算風險準備。