證券從業(yè)《投資分析》:VaR的應(yīng)用
  VaR的全面性、簡明性、實(shí)用性決定了其在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中有著廣泛的應(yīng)用基礎(chǔ),主要表現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)管理與控制、資產(chǎn)配置與投資決策、業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管等方面。
 ?。ㄒ唬╋L(fēng)險(xiǎn)管理與控制
 ?。ǘ┗赩aR的資產(chǎn)配置與投資決策
 ?。ㄈ┗赩aR的業(yè)績?cè)u(píng)估
  通常采用的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)為“經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益”。
 ?。ㄋ模╋L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管