第十一章證券組合管理理論
 
　　考綱要求
　　根據(jù)考試大綱及近年考試的命題規(guī)律，本章需要重點掌握的知識點有：
　　(1)單個證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關(guān)系數(shù)的意義，有效證券組合的含義和特征，無差異曲線的含義、作用和特征，*3證券組合的選擇原理。
　　(2)*3風險證券組合與市場組合的含義及兩者的關(guān)系，資本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經(jīng)濟意義，證券β系數(shù)的定義和經(jīng)濟意義。
　　(3)套利組合的概念及計算。
　　(4)有效市場的基本概念、形式以及運用。　　需要熟悉和了解的內(nèi)容有：
　　(1)證券組合的含義、類型、劃分標準及其特點；證券組合管理的意義、特點、基本步驟。
　　(2)馬柯威茨、夏普、羅斯對現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻，證券組合可行域和有效邊界的一般圖形。
　　(3)資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件，資本資產(chǎn)定價模型的應(yīng)用效果。
　　(4)套利定價理論的基本原理，行為金融理論的背景、理論模型及其運用。
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