下列關(guān)于β系數(shù)，說法不正確的是()。
A.β系數(shù)可用來衡量非系統(tǒng)風(fēng)險的大小
B.假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，某種股票的β系數(shù)越大，風(fēng)險收益率越高，預(yù)期報酬率也越大
C.單項資產(chǎn)的β系數(shù)反映個別股票的市場風(fēng)險，β系數(shù)為0，說明該股票的市場風(fēng)險為零
D.某種股票β系數(shù)為1，說明該種股票的市場風(fēng)險與整個市場風(fēng)險一致
參考答案：A
【解析】β系數(shù)用來衡量系統(tǒng)風(fēng)險(市場風(fēng)險)的大小，而不能用來衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(公司特有風(fēng)險)的大小。