1、如果協(xié)方差為零或相關(guān)系數(shù)為零,表明兩種金融資產(chǎn)的收益之間沒(méi)有相關(guān)性
2、投資組合的方差,取決于組合中各種金融資產(chǎn)的各自的方差以及這兩種金融資產(chǎn)之間的協(xié)方差
3、一個(gè)由N種資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合,計(jì)算其方差涉及的項(xiàng)目有N2個(gè),其中方差項(xiàng)有N項(xiàng),協(xié)方差有N(N-1)項(xiàng)
4、在一個(gè)投資組合中,兩種資產(chǎn)之間的協(xié)方差對(duì)整個(gè)組合收益方差的影響,大于每種金融資產(chǎn)自身的方差對(duì)組合收益方差的影響
5、在投資組合中,當(dāng)證券的種數(shù)不斷增加時(shí),各種證券的方差最終完全消失
6、如果組合中金融資產(chǎn)的種數(shù)不斷增加,組合收益的方差就逐步下降
7、在最充分分散條件下還保存的風(fēng)險(xiǎn)就是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
8、組合投資所獲得的預(yù)期收益率,是構(gòu)成組合的證券的預(yù)期收益率加權(quán)平均值
9、只要相關(guān)系數(shù)小于1,組合的標(biāo)準(zhǔn)差就必然小于組合中所有證券的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均
10、貝它系數(shù)是度量一種金融資產(chǎn)對(duì)于市場(chǎng)組合變動(dòng)的反應(yīng)程度的指標(biāo)
11、如果以各種金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值占市場(chǎng)組合總的市場(chǎng)價(jià)值的比重為權(quán)數(shù)時(shí),所有金融資產(chǎn)的貝它系數(shù)的平均值等于1
12、如果所有的金融資產(chǎn)按照其市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行加權(quán),組合的結(jié)果就是市場(chǎng)組合
13、一種資產(chǎn)的期望收益與其風(fēng)險(xiǎn)(或貝它系數(shù))之間應(yīng)該是正相關(guān)的
14、市場(chǎng)的期望收益是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益加上市場(chǎng)組合因承擔(dān)內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)所需獲得的補(bǔ)償.
15、隨著復(fù)利次數(shù)的增加,同一年名義利率求出的有效年利率會(huì)不斷增加,但增加的速度卻呈遞減的趨勢(shì)
16、根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容,財(cái)務(wù)報(bào)表分為:資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表
17、所有者權(quán)分為:實(shí)收資本(股本)、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)
18、按照穩(wěn)定性由高到低的順序,投入資本排在留存收益的前面
19、所有者權(quán)益是企業(yè)為抵御風(fēng)險(xiǎn)和虧損而留存的準(zhǔn)備,也是企業(yè)利潤(rùn)分配的源泉
20、企業(yè)短期償債能力指標(biāo)有:流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率
21、流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)總額÷流動(dòng)負(fù)債總額
速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債=(現(xiàn)金+有價(jià)證券+應(yīng)收帳款)÷流動(dòng)比率