FRM一級考試科目及占比
　　（一）風險管理基礎 20%
　　風險管理的作用
　　基本風險類型
　　測量和管理工具
　　風險管理的創(chuàng)造價值
　　現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
　　資本資產(chǎn)定價模型的標準和非標準
　　指數(shù)模型
　　風險調(diào)整績效測量
　　企業(yè)風險管理
　　金融災難和風險管理失敗
　　個案研究
　　道德和德為策略的代碼
　?。ǘ┒糠治?20%
　　離散型和連續(xù)型概率分布
　　人口和樣本統(tǒng)計
　　統(tǒng)計推斷和假設檢驗
　　分療的參數(shù)估計
　　統(tǒng)計關系的圖形表示
　　單元和多元線性回歸
　　蒙特卡羅法
　　相關型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動
　　波動率期限結構
　?。ㄈ┙鹑谑袌黾爱a(chǎn)口 30%
　　場外交易市場機制
　　遠期 期貨 掉期和期權
　　利率水平和利率敏感性措施
　　固定收益證券衍生品
　　利率
　　外匯
　　股票
　　商品衍生產(chǎn)品
　　外匯風險
　　公司債
　　信用等級評定機構
 
　?。ㄋ模┕乐岛惋L險模型 30%
　　風險階值
　　期權估值
　　固定收益證券估值
　　國家和主權風險模型與管理
　　外部和內(nèi)部信用評級
　　預期和非預期損失
　　操作風險
　　壓力測試和情景分析
　　
　　
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　　報考指南：2013年FRM考試備考指南
　　考前沖刺：FRM備考秘籍
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