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總體組合限額是什么意思

2019-07-17 銀行從業(yè) 1983人瀏覽
老師回答
  總體組合限額是在分別計量貸款、投資、交易和表外風險等不同大類組合限額的基礎上計算得出的。
  商業(yè)銀行可以采用自下而上的方式設定每個維度(如行業(yè))的限額,并利用壓力測試判斷是否有足夠的資本彌補極端情況下的損失;如果商業(yè)銀行資本不足,則應根據情況調整每個維度的限額,使經濟資本能夠彌補信用風險暴露可能引致的損失;最后將各維度的限額相加得出商業(yè)銀行整體組合限額。
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李開源

碩士、財經評論員

上海第一財經廣播財經評論員、高頓金融學院專家組成員

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