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什么是在險價值

2022-03-24 FRM 1628人瀏覽
老師回答
  在險價值是指在一定的時間內,在一定的置信度下,投資者最大的期望損失。在險價值法為了度量一項給定的資產或負債在一定時間里和在一定的置信度下其價值最大的損失額。
  作為一種市場風險測量和管理的新工具,在險價值法就是為了度量一項給定的資產或負債在一定時間里和在一定的置信度下其價值最大的損失額。J.P.模根銀行在1994年提出的“風險度量制”模型是這種方法的典型代表。
  一種比較全面的衡量標準叫做在險價值(VaR)。在險價值指在既定概率水平下,某投資組合在某段時間內可能產生的最大損失。
  在正常的市場情況下,VaR是非常有用的風險衡量工具。而在市場振蕩期,壓力測試和情景分析往往作為VaR的輔助工具來對市場風險進行分析。金融監(jiān)管者將這兩種工具視為VaR的必要補充。

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    2023-07-31 10:07 3239人看過
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    2023-07-27 17:07 3890人看過
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    FRM是金融風險管理師證書,根據GARP協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據,目前國內FRM持證人數(shù)大約在15800人。FRM考試雖然設立時間不長,但發(fā)展極為迅速,而中國考生人數(shù)的增加一定意味著考試難度的增加。

    2023-07-27 17:07 3705人看過
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    2023-07-27 17:07 4145人看過
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    FRM考試作為一項國際金融風控管理證書,對于考生的英語水平一定有要求,但FRM并是為了考察考生的英語能力,因此這個要求并沒有太高。想要達到通過FRM考試的水平,考生的英語能力至少需要達到英語四級的水準。

    2023-07-27 16:07 4900人看過
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    2023-07-27 16:07 4732人看過

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