CQF有什么報考條件

2020-08-05 cqf 1187人瀏覽

老師回答

CQF學員應對金融具有強烈的興趣，并具備一定的分析技能。CQF要求學員具備一定的數(shù)學水平。報名需提交中英文申請表，身份證、學歷學位證書、英語水平證明（非必需）以及其它相關資格證明的復印件。享受“校園助學計劃”的學員須開的在校證明。

具體：

CQF學員應對金融具有強烈的興趣，并具備一定的分析技能。CQF要求學員具備一定的數(shù)學水平（英語水平還不夠，還要求數(shù)學，入門條件不止是“狠”苛刻呀）。

報名需提交中英文申請表，身份證、學歷學位證書、英語水平證明（非必需）以及其它相關資格證明的復印件。享受“校園助學計劃”的學員須開的在校證明。

經(jīng)所在培訓機構初步審核通過后，發(fā)審核確認郵件及數(shù)學測驗和學習指南。

在一周內通過郵寄、傳真或電子郵件的方式將數(shù)學測驗答案（用WORD形式寫明計算過程）交回培訓部門。

培訓部門英國CQF總部審核。審核申請表、身份證、各種證書以及數(shù)學測驗答案，審核通過后，郵寄一份審核通過的確認書+一份錄取表格。

CQF考試內容

CQF課程由數(shù)量金融工程理論和實踐的基石、風險與回報、股票、貨幣與商品衍生品、利率和產(chǎn)品、高級課程I和高級課程II這六個模塊組成。

1、數(shù)量金融工程理論和實踐的基石介紹數(shù)量金融工程所需要的重要數(shù)學知識，比如一些重要的數(shù)學工具、泰勒級數(shù)、概率論、隨機微積分、伊藤引理、轉換密度函數(shù)、中心極限定理、資產(chǎn)價格的隨機行為和鞅理論等。為順利學習CQF知識打下一個較好的基礎。

2、風險與回報重點介紹資產(chǎn)的風險與回報及其度量以及這些理論的最新進展。其中將涉及馬科維茨經(jīng)典投資組合理論，投資者根據(jù)風險——回報偏好優(yōu)化投資組合;資本資產(chǎn)定價模型，用以說明風險與預期回報率之間關系的模型，可用作為有風險證券定價;風險價值(VaR)和波動性計量與建模，介紹風險度量方法;資產(chǎn)價格的二項式模型，將探討期權定價原則和理論。

3、股票、貨幣與商品衍生品以Delta對沖和無套利原理為基礎的Black-Scholes期權定價理論，無論作為期權定價理論模型還是在實際應用中，都取得了巨大的成功。我們將采用當前最新技術以及不同類型的數(shù)學方法對該理論及其成果進行闡述，比如初級蒙特卡羅模擬、初級有限差分法、鞅定價理論等。另外，我們還將探討期權交易策略、對沖方法和美式期權。

4、利率和產(chǎn)品首先回顧了固定收益產(chǎn)品、收益率，以及度量其風險的方法——久期和凸性——等這些簡單卻有用的概念，看看它們是如何用于實踐的。同時還闡述了這種方法的局限性、需要更加完備的理論，比如利率模型——隨機即期利率模型和HJM模型。在此模塊中，我們會再次遇到權益衍生品世界中的許多更加復雜的理念。

5、高級課程I

我們將從理論、實踐和商業(yè)的角度來探討新模型的優(yōu)點。

金融市場的風險和波動性一直是現(xiàn)代金融學研究的主題。金融風險具有時變性，金融波動具有持續(xù)性。我們將介紹刻畫波動特性的隨機波動模型及其估計方法。

另外，套期保值是資本市場一種主要的投資方式之一，我們將介紹兩種套期保值方法——離散對沖和靜態(tài)對沖。

在對復雜產(chǎn)品(比如奇異期權)進行定價時，越來越普遍的做法就是必須采用數(shù)值方法來解決問題。我們將闡釋主要的數(shù)值方法——高級蒙特卡羅模擬、高級有限差分法、擬蒙特卡羅方法——及其實際應用。

6、高級課程II

不確定性在資產(chǎn)配置中發(fā)揮著重要的作用，決定著投資的最適宜組合和其它投資決策。我們將研究那些面臨信用風險的產(chǎn)品(比如信用衍生產(chǎn)品)，并運用Copulas方法和關于評級變化的轉換矩陣對違約風險和認知違約風險進行建模。此外還將研究其它不完備市場并對其進行建模。

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