期貨市場(chǎng)的套利主要有跨期套利、跨商品套利、跨市套利、期現(xiàn)套利。
　　跨期套利是指：投機(jī)者為謀取利潤(rùn)，在同一市場(chǎng)利用同一種商品不同交割期之間的價(jià)格差距的變化，買(mǎi)進(jìn)某一交割月份期貨合約，同時(shí)又賣(mài)出另一交割月份的同類(lèi)期貨合約。實(shí)際上，這就是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價(jià)的相對(duì)變化來(lái)獲利。這是最為常見(jiàn)的一種套利形式。根據(jù)交易者在市場(chǎng)種所建立的交易頭寸的不同，跨期套利可細(xì)分為三種：牛市套利、熊市套利及蝶式套利。
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