FRM證書是風(fēng)險管理領(lǐng)域含金量*6的證書，而目前看來，對風(fēng)險管理師較為需求的就是銀行。銀行對風(fēng)險監(jiān)控極其嚴(yán)格，因此需要大量的專業(yè)的FRM人才來為其服務(wù)。高頓網(wǎng)校FRM小編今天介紹的這個知識點就是與銀行密切相關(guān)的：經(jīng)濟資本。
　　經(jīng)濟資本是一個新出現(xiàn)的統(tǒng)計學(xué)的概念，是與“監(jiān)管資本（RC，Regulatory Capital）”相對應(yīng)的概念。經(jīng)濟資本從銀行內(nèi)部講，應(yīng)合理持有的資本。從銀行所有者和管理者的角度講，經(jīng)濟資本就是用來承擔(dān)非預(yù)期損失和保持正常經(jīng)營所需的資本。經(jīng)濟資本是描述在一定的置信度水平上（如99%），一定時間內(nèi)（如一年），為了彌補銀行的非預(yù)計損失（UL,unexpected losses）所需要的資本。它是根據(jù)銀行資產(chǎn)的風(fēng)險程度的大小計算出來的。計算經(jīng)濟資本的前提是必須要對銀行的風(fēng)險進行模型化、量化。
　　經(jīng)濟資本指用于承擔(dān)業(yè)務(wù)風(fēng)險或購買外來收益的股東投資總額,是由商業(yè)銀行的管理層內(nèi)部評估而產(chǎn)生的配置給資產(chǎn)或某項業(yè)務(wù)用以減緩風(fēng)險沖擊的資本，因此經(jīng)濟資本又稱為風(fēng)險資本。其計算公式為：經(jīng)濟資本=信用風(fēng)險的非預(yù)期損失+市場風(fēng)險的非預(yù)期損失+操作風(fēng)險的非預(yù)期損失。
　　經(jīng)濟資本的作用是幫助銀行達到股東價值增值和計算經(jīng)風(fēng)險調(diào)整績效的目的。在經(jīng)濟資本管理目標(biāo)下，銀行為保證風(fēng)險管理過程的有效性和各種模型工具得到合理使用，需建立相應(yīng)的風(fēng)險管理組織、業(yè)務(wù)流程等制度平臺。
　　在風(fēng)險管理領(lǐng)域的應(yīng)用：
　　風(fēng)險管理
　　首先，由于經(jīng)濟資本注重風(fēng)險的模型化和定量計算，以嚴(yán)密的模型為依托，使風(fēng)險計量更為謹(jǐn)慎、周密，因此，經(jīng)濟資本提高風(fēng)險管理的精密度。其次，經(jīng)濟資本直接反映保險公司或者集團的風(fēng)險狀況。它可以方便地進行分解、合并，清楚地顯示各部門和各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險水平，增強風(fēng)險防范的主動性；再次，經(jīng)濟資本作為一種虛擬資本，當(dāng)它在數(shù)量上接近或超過可用資本時，說明它的風(fēng)險水平接近或超過其實際承受能力，這時要么通過一些途徑增加實際資本，要么控制其風(fēng)險承擔(dān)行為。最后，經(jīng)濟資本參與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃。在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，不僅要考慮業(yè)務(wù)的發(fā)展，而且還要考慮業(yè)務(wù)發(fā)展與所面臨的風(fēng)險變化之間的關(guān)系，提高業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃制定的科學(xué)性，推動保險公司或集團持續(xù)健康發(fā)展。
　　對外風(fēng)險披露
　　通過對外信息披露，經(jīng)濟資本為分析師、信用評級機構(gòu)提供了更高的可行度。為投資者提供了決策分析的科學(xué)數(shù)據(jù)，進一步提升了公司的價值。