風(fēng)險(xiǎn)敞口

 

風(fēng)險(xiǎn)敞口(risk exposure)指未加保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)，即因債務(wù)人違約行為導(dǎo)致的可能承受風(fēng)險(xiǎn)的信貸余額，指實(shí)際所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，一般與特定風(fēng)險(xiǎn)相連。

 

風(fēng)險(xiǎn)敞口是指因債務(wù)人的違約行為所導(dǎo)致的可能承受風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)余額。

 

客戶風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重一般是由外部評級機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶的資料信息加以評定的,分為六級。

 

風(fēng)險(xiǎn)度量：

 

使用回歸分析來評估風(fēng)險(xiǎn)敞口

 

回歸法是在分析風(fēng)險(xiǎn)和構(gòu)筑套期保值方案時(shí)最為流行的一種工具。它可以檢驗(yàn)未經(jīng)套期保值的企業(yè)現(xiàn)金流量歷史數(shù)據(jù)與風(fēng)險(xiǎn)要素之間的關(guān)系。

 

根據(jù)模擬法度量風(fēng)險(xiǎn)敞口

 

模擬法是一種具有前瞻性的風(fēng)險(xiǎn)評估方法?；貧w法運(yùn)用的是歷史數(shù)據(jù)，是一種事后檢驗(yàn)的評估方法。

 

模擬法與回歸法

 

盡管模擬法要求分析者做出更多的主觀判斷，對于分析者來說可能有一定的難度，但是模擬法并不依賴公司過往的歷史業(yè)績來評估將來。

 

事實(shí)上，這一點(diǎn)在一個(gè)持續(xù)變化的環(huán)境下是至關(guān)重要的。