對于初次接觸FRM、報考FRM的考生來說,首先要弄清楚FRM考試的大綱及內(nèi)容。高頓網(wǎng)校FRM小編今天來給考生們詳細講解一下FRM九大模塊的結(jié)構(gòu)、內(nèi)容以及FRM一級考試各科目所占比例。
  一.結(jié)構(gòu):
  *9至四模塊是基礎知識(數(shù)量分析、進入產(chǎn)品知識、估值方法),掌握了這些知識之后才能進入余下的風險管理模塊(市場風險、信用風險、運營風險、投資管理和當前金融市場熱點議題)。
  例如,應用VaR來估計債券的市場風險(市場風險管理模塊),會用到市場風險基礎知識(模塊一)、正態(tài)分布(模塊二)和債券估值與敏感性分析(模塊三、四)。
  2.不要在某些課題上花費過多的時間以至于影響您的學習計劃。比如盡管數(shù)量分析屬于基礎知識部分,但也沒必要所有的考綱內(nèi)容都純熟掌握之后再學習其他部分。您必須掌握的只有正態(tài)分布、置信區(qū)間而已,此外回歸分析(regression)對隨后課題的學習也是有必要的。
  3.掌握專用金融計算器的使用是很關鍵的,比如您應當能夠使用計算器來計算債券到期價格和收益率。在eLearning課程中會有專門的一部分內(nèi)容來講解計算器的使用。
  4.循序漸進的學習。之所以我會在*9部分內(nèi)容中講解到第二個模塊的知識,是因為我希望在教授證券組合理論之前能讓學生了解如何計算“期望收益”和波動率(收益的標準差)。
  5.必要的記憶。您需要記住常用的正態(tài)分布相關數(shù)值(*4連t分布也記?。热?0%、95%、99%置信區(qū)間下的單尾和雙尾檢驗值。
  二、FRM一級考試科目占比及大綱
 ?。ㄒ唬╋L險管理基礎20%
  風險管理的作用
  基本風險類型
  測量和管理工具
  風險管理的創(chuàng)造價值
  現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
  資本資產(chǎn)定價模型的標準和非標準
  指數(shù)模型
  風險調(diào)整績效測量
  企業(yè)風險管理
  金融災難和風險管理失敗
  個案研究
  道德和德為策略的代碼
 ?。ǘ┒糠治?0%
  離散型和連續(xù)型概率分布
  人口和樣本統(tǒng)計
  統(tǒng)計推斷和假設檢驗
  分療的參數(shù)估計
  統(tǒng)計關系的圖形表示
  單元和多元線性回歸
  蒙特卡羅法
  相關型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動
  波動率期限結(jié)構(gòu)
 ?。ㄈ┙鹑谑袌黾爱a(chǎn)口30%
  場外交易市場機制
  遠期、期貨、掉期和期權(quán)
  利率水平和利率敏感性措施
  固定收益證券衍生品
  利率、外匯、股票
  商品衍生產(chǎn)品
  外匯風險
  公司債
  信用等級評定機構(gòu)
 ?。ㄋ模┕乐岛惋L險模型30%
  風險階值
  期權(quán)估值
  固定收益證券估值
  國家和主權(quán)風險模型與管理
  外部和內(nèi)部信用評級
  預期和非預期損失
  操作風險
  壓力測試和情景分析
  更多資訊可關注FRM官方微信:“gaodunfrm”或加入FRM考試QQ交流群:153301485!若需引用或轉(zhuǎn)載本文章請保留此處信息?! ?/div>

 
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