為了青海的CIIA考生更好的進(jìn)入復(fù)習(xí)的a1狀態(tài)，高頓網(wǎng)校小編為大家整理了CIIA考試公式輔導(dǎo)：組合理論。
　　3.1.3  組合理論
 
　　3.1.3.1  分散化和組合風(fēng)險(xiǎn)
 
　　組合的平均回報(bào)和預(yù)期回報(bào)
　　-組合P在時(shí)期t內(nèi)的事后回報(bào)
 
　　此處，并且
　　RP,t        在t時(shí)期內(nèi)組合的回報(bào)
　　Ri,t         在t時(shí)期內(nèi)資產(chǎn)i的回報(bào)
　　xi          期初組合投資與資產(chǎn)i的比例
　　N           組合P中不同資產(chǎn)的數(shù)目
 
　　-組合回報(bào)的預(yù)期
 
　　此處
　　E（RP）     組合的預(yù)期回報(bào)率
　　E（Ri）     資產(chǎn)i的預(yù)期回報(bào)率
　　xi           組合P中資產(chǎn)i的相對(duì)比重
　　N           組合P中資產(chǎn)的數(shù)目
 
　　組合回報(bào)的方差
 
　　此處
　　σ2P              組合回報(bào)的方差
　　σij         資產(chǎn)i 和j回報(bào)率之間的協(xié)方差
　　ρij         資產(chǎn)i 和j回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)
　　σi, σj       資產(chǎn)i 和j回報(bào)率的標(biāo)準(zhǔn)差
　　xi          組合投資于資產(chǎn)i的初始比例
　　xj          組合投資于資產(chǎn)j的初始比例
　　N          組合P中資產(chǎn)的數(shù)目
　　高頓網(wǎng)校小編寄語(yǔ)：不要自卑，你不比別人笨。不要自滿，別人不比你笨。