CIIA江蘇考生福利來啦！??！2015年CIIA考試復(fù)習(xí)已經(jīng)啟動啦，關(guān)于CIIA考題大部分都會和數(shù)理相關(guān)。小編為學(xué)員們整理了CIIA考試公式輔導(dǎo)：組合理論。
　　3.1.3  組合理論
 
　　3.1.3.1  分散化和組合風(fēng)險
 
　　組合的平均回報和預(yù)期回報
　　-組合P在時期t內(nèi)的事后回報
 
　　此處，并且
　　RP,t        在t時期內(nèi)組合的回報
　　Ri,t         在t時期內(nèi)資產(chǎn)i的回報
　　xi          期初組合投資與資產(chǎn)i的比例
　　N           組合P中不同資產(chǎn)的數(shù)目
 
　　-組合回報的預(yù)期
 
　　此處
　　E（RP）     組合的預(yù)期回報率
　　E（Ri）     資產(chǎn)i的預(yù)期回報率
　　xi           組合P中資產(chǎn)i的相對比重
　　N           組合P中資產(chǎn)的數(shù)目
 
　　組合回報的方差
 
　　此處
　　σ2P              組合回報的方差
　　σij         資產(chǎn)i 和j回報率之間的協(xié)方差
　　ρij         資產(chǎn)i 和j回報率之間的相關(guān)系數(shù)
　　σi, σj       資產(chǎn)i 和j回報率的標準差
　　xi          組合投資于資產(chǎn)i的初始比例
　　xj          組合投資于資產(chǎn)j的初始比例
　　N          組合P中資產(chǎn)的數(shù)目
　　高頓網(wǎng)校小編寄語：成功不是將來才有的，而是從決定去做的那一刻起，持續(xù)累積而成。