設(shè)Dm為修正久期,則:
CIIA考試
  則:
CIIA考試
  上式可以認(rèn)為是債券的價(jià)格—收益曲線的粗略描述,-Dm即為債券價(jià)格—收益曲線的斜率。修正久期可用來(lái)測(cè)度債券在利率變化時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度。
 
  最后,高頓網(wǎng)校預(yù)??忌鷤冺樌ㄟ^(guò)考試!