所有投資者都選擇相同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)組合，那就變成了市場(chǎng)組合嗎？

其他回答

• G同學(xué)
  2.投資者選擇兩種負(fù)相關(guān)的證券進(jìn)行投資組合，則該組合投資的風(fēng)險(xiǎn)將表現(xiàn)為風(fēng)險(xiǎn)也0還是可分散風(fēng)險(xiǎn)呀？
  • L老師
    你好，同學(xué)。 相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，可分散風(fēng)險(xiǎn)，0*標(biāo)的價(jià)格，就是等于0了，可分散風(fēng)險(xiǎn)
• 停同學(xué)
  在合適的選擇下，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)低于各個(gè)組成部分的（  ）風(fēng)險(xiǎn)。
  • 徐老師
    【答案】d
    【答案解析】本題考核的知識(shí)點(diǎn)為資產(chǎn)組合理論。資產(chǎn)組合理論的原則是投資者應(yīng)當(dāng)把－些合適的持有物進(jìn)行分散，從而有效地抵消－部分風(fēng)險(xiǎn)。在合適的選擇下，整體風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該盡可能低。換句話說，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)將低于各個(gè)組成部分的加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)楫?dāng)風(fēng)險(xiǎn)不隨時(shí)間變化、風(fēng)險(xiǎn)方向也不改變的時(shí)候，不同投資方式之間存在補(bǔ)償。
• 宋同學(xué)
  關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，下列說法中正確的有（　）。 A、組合標(biāo)準(zhǔn)差不會(huì)大于組合中各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) B、充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關(guān) C、組合中證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越大 D、如果能以無風(fēng)險(xiǎn)利率自由借貸，則投資人都會(huì)選擇資本市場(chǎng)線上的組合進(jìn)行投資
  • Z老師
    AD 【答案解析】 充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)，選項(xiàng)B不正確；組合中證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越小，選項(xiàng)C不正確。