會(huì)計(jì)考研這道題的夏普比率如何算出？它的總風(fēng)險(xiǎn)我怎么算？

老師你好，這道題的夏普比率如何算出？它的總風(fēng)險(xiǎn)我怎么都算不對(duì)，老師可以麻煩給我一個(gè)步驟嗎？感謝感謝！

井同學(xué)
2021-12-15 18:20:19
閱讀量 313
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù)，關(guān)于會(huì)計(jì)考研這道題的夏普比率如何算出？它的總風(fēng)險(xiǎn)我怎么算？我的回答如下：

    同學(xué)您好，某資產(chǎn)夏普比率分子是超額收益，分母的標(biāo)準(zhǔn)差就是該資產(chǎn)超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差，股票A,B的超額收益標(biāo)準(zhǔn)差題目中已經(jīng)給出為21.6%，24.9%。因?yàn)槭菍?duì)股票A與B的超額收益進(jìn)行回歸，因此回歸方差的因變量就是超額收益，所以A的夏普比率為

    （1%+1.2（14%-6%））/21.6%。B的夏普比率計(jì)算方法一樣。


    以上是關(guān)于會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)考研相關(guān)問(wèn)題的解答，希望對(duì)你有所幫助，如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢(xún)或添加老師微信。
    2021-12-16 08:57:39
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    井同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    啊。。。就是說(shuō)這個(gè)超額收益對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)就是超額準(zhǔn)備的標(biāo)準(zhǔn)差咯，明白了 老師，在?？键c(diǎn)睛2中，1:12:00處那個(gè)老師讓我們用R平方（系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)/總風(fēng)險(xiǎn)）去算，總風(fēng)險(xiǎn)=系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)+非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，聯(lián)立后算出系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，再算總風(fēng)險(xiǎn)。。。浪費(fèi)我好多時(shí)間也算不出正確答案，太崩潰了
    2021-12-16 09:24:02
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    同學(xué)您好，具體要看題目給的條件，像這題直接給了就不用自己算了。

    2021-12-16 09:25:16
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    井同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    是的，明白了老師。。那個(gè)老師壓根提都沒(méi)提超額準(zhǔn)備的標(biāo)準(zhǔn)差，我就沒(méi)管它了。。 感謝老師！
    2021-12-16 09:29:02
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    加油！

    2021-12-16 09:38:46
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其他回答

  • L同學(xué)
    如何計(jì)算夏普比率？
    • 邊老師
      夏普比率的計(jì)算非常簡(jiǎn)單，用基金凈值增長(zhǎng)率的平均值減無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率再除以基金凈值增長(zhǎng)率的標(biāo)準(zhǔn)差就可以得到基金的夏普比率。
      夏普比率計(jì)算公式：=[e(rp)－rf]/σp
      　　其中e(rp)：投資組合預(yù)期報(bào)酬率
      　　rf：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
      　　σp：投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差
      它反映了單位風(fēng)險(xiǎn)基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的程度。如果夏普比率為正值，說(shuō)明在衡量期內(nèi)基金的平均凈值增長(zhǎng)率超過(guò)了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，在以同期銀行存款利率作為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的情況下，說(shuō)明投資基金比銀行存款要好。夏普比率越大，說(shuō)明基金單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)越高。
  • a同學(xué)
    這道題目的 會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額怎么計(jì)算得出的？
    • 沈老師
      480是管理費(fèi)用60是財(cái)務(wù)費(fèi)用40是160-120也就是增值稅是不允許做為費(fèi)用扣除的稅金其他的稅金都可以做為費(fèi)用扣除.
  • 蘿同學(xué)
    夏普比率和最大回撤到底怎么計(jì)算
    • L老師
      你的迷惑主要來(lái)自于收益率怎么算吧。
      如果按投資期兩端相減再年化，結(jié)果是-1。如果日收益年化，那就是（-1+1+0.5)/3的年化，這樣是正的。

      依我看應(yīng)該按后者來(lái)，前者的計(jì)算方法平滑掉了波動(dòng)率偏差。和ito積分里面的情況有點(diǎn)像。
      要看什么類(lèi)型的策略，假如買(mǎi)期權(quán)，一天虧完是有可能的，但是一天賺翻倍也是有的。要是你的信號(hào)虧完第一次，賺翻倍10次，還是好信號(hào)。（當(dāng)然虧完是資金分配和止損不對(duì)，不過(guò)信號(hào)是好信號(hào)）
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