有風險資產投資和無風險投資他們到底是怎么組合的？

其他回答

• h同學
  已知風險組合的期望報酬率和波動率分別為15%和10%，無風險報酬率為8%，某投資者將自有資金100萬元中的40萬元投資于無風險資產，其余的資金全部投資于風險組合，則該包含風險組合和無風險資產的投資組合( )。
  • 錢老師
    abd 答案解析：
    [解析] x=(100-40)/100=0.6，1-x=0.4，組合的報酬率=0.6×15%+0.4×8%=12.2%；組合的波動率=0.6×10%=6%，夏普比率=(15%-8%)/(10%-0)=0.7。夏普比率表示投資組合的單位波動率所要求的超額報酬率，即單位波動率的回報率。
• 唐同學
  老師，請問組合投資風險收益率為什么不加上無風險收益率，是因為組合投資可以降低風險嗎？
  • 高老師
    您好，不太能理解您的意思，根據資本資產定價模型就可以知道有些組合投資是可以降低風險
• 寧同學
  證券市場線描述了由風險資產和無風險資產構成的投資組合的有效邊界，這是哪里錯了？
  • 徐老師
    證券市場線：描述的是市場均衡條件下單項資產或資產組合（無論是否已經有效地分散風險）的必要報酬率與風險之間的關系。 資本市場線：描述的是由風險資產和無風險資產構成的投資組合的有效邊界。