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一、考試時(shí)間及內(nèi)容
2015年11月FRM考試將于11月21日早上8點(diǎn)開(kāi)始，PARTⅠ考試時(shí)間為上午四小時(shí)，全部是標(biāo)準(zhǔn)化試題，100道單項(xiàng)選擇題。
二、考試大綱
1.Foundations of Risk Management風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)（大約占20%）
風(fēng)險(xiǎn)管理的作用
基本風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型
測(cè)量和管理工具
風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)造價(jià)值
現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)
指數(shù)模型
風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效測(cè)量
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
金融災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗
個(gè)案研究
道德和德為策略的代碼
2．Quantitative Analysis數(shù)量分析（大約占20% ）
離散型和連續(xù)型概率分布
人口和樣本統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)
分療的參數(shù)估計(jì)
統(tǒng)計(jì)關(guān)系的圖形表示
單元和多元線性回歸
蒙特卡羅法
相關(guān)型估計(jì)和使用EWMA和GARCH模型的波動(dòng)
波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)
3．Financial Markets and Products 金融市場(chǎng)與金融產(chǎn)品（ 大約占30% ）
場(chǎng)外交易市場(chǎng)機(jī)制
遠(yuǎn)期、期貨、掉期和期權(quán)
利率水平和利率敏感性措施
固定收益證券衍生品
利率、外匯、股票
商品衍生產(chǎn)品
外匯風(fēng)險(xiǎn)
公司債
信用等級(jí)評(píng)定機(jī)構(gòu)
4．Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險(xiǎn)建模（大約占30%）
風(fēng)險(xiǎn)階值
期權(quán)估值
固定收益證券估值
國(guó)家和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型與管理
外部和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)
預(yù)期和非預(yù)期損失
操作風(fēng)險(xiǎn)
壓力測(cè)試和情景分析
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| 標(biāo)題一 | |
| 標(biāo)題二 | |
| 標(biāo)題三 | |
| 標(biāo)題四 |
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